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另外網站Airiti Library華藝線上圖書館_標準普爾期貨指數之預測也說明：以預測標準普爾(S&P 500)期貨指數為目標，以兩種方式來判斷其週走勢：(1)利用過去的變數(前期S&P期貨指數報酬率、VIX指數、期貨未平倉量)來解釋目前股價報酬率，並預測 ...

國立政治大學 國際經營與貿易學系 謝淑貞所指導 李姿萱的 比較金融危機與新冠疫情下的美國經濟：股票與石油市場實證分析 （2020），提出sp500期貨指數關鍵因素是什麼，來自於COVID-19、大流行病、向量自我迴歸模型、貨幣政策、量化寬鬆。

而第二篇論文國立臺灣大學 經濟學研究所 陳旭昇所指導 鍾旻錡的 油價泡沫預測 （2020），提出因為有 油價泡沫、財務變數、GSADF、BSADF、Probit 模型的重點而找出了 sp500期貨指數的解答。

最後網站標普500即時報價圖表走勢分析 - Dailyfx則補充：SP500 走勢圖. 查看詳細走勢圖 查看簡圖. SP500 圖表由TradingView提供 ... 美股股指期貨悉數轉跌，納指期貨現跌0.32%，標普500指數期貨跌0.18%，道指期貨跌0.11%.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了sp500期貨指數，大家也想知道這些：

比較金融危機與新冠疫情下的美國經濟：股票與石油市場實證分析

為了解決sp500期貨指數的問題，作者李姿萱 這樣論述：

本文使用向量自我迴歸模型，研究近兩次重大金融危機──2008年金融海嘯與2020年新冠肺炎大流行期間，美國股票價格、布蘭特原油期貨價格、美國兩年期公債期貨價格、美國失業率和美國製造業採購經理人指數之間的相關性。研究結果顯示，1990年至2020年變數之間存在一些重要關係。其次，2008年金融海嘯期間，布蘭特原油期貨價格的變動與上期股票報酬率呈負相關，但兩者的相關性在2020年新冠肺炎大流行時為正相關。此外，該相關係數的絕對值在兩次危機期間皆大於長期趨勢。

油價泡沫預測

為了解決sp500期貨指數的問題，作者鍾旻錡 這樣論述：

本文探討油價泡沫是否可以被預測。透過與原油價格相關的財務變數，包含: 原油期貨價格和石油及天然氣類股指數，和許多總體變數，包含: CPI, PPI, 期間利差, 匯率和失業率作為解釋變數。SADF 和 GSADF 檢定皆顯示在 1986 年 1 月到 2020 年 2 月間的油價存在泡沫。進一步根據 BSADF 檢定偵測油價泡沫發生的時間點。根據 Probit 模型的估計結果顯示原油期貨價格和石油及天然氣類股指數是油價泡沫發生的先行指標。

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