sp期貨的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

書中字有黃金屋 工業和商業黃頁資訊網論文書籍站 sp期貨

另外網站小SP500期貨/微型SP500期貨下單教學也說明：小SP500期貨(ES) 保證金為12100美元（約台幣338800元） ... 例如交易9月小SP期貨，最後交易日就是9月的第三個星期五，而且到期合約只能交易到現貨開盤 ...

國立中正大學 財務金融研究所 何加政所指導 陳音怡的 黃金、石油、美元指數、利率與S&P500股價指數期貨之互動關係 （2011），提出sp期貨關鍵因素是什麼，來自於商品期貨、金融期貨、長期均衡、Granger因果關係。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 管理研究所 余尚武所指導 孔令明的 美歐亞三洲股價指數期貨之報酬率預測及報酬波動外溢效果 （2006），提出因為有 灰關聯理論、GM(1、N)、灰預測、TGARCH的重點而找出了 sp期貨的解答。

最後網站S&P500指數期貨交易人報告2021/11/16 - StockQ則補充：什麼是交易人報告(Commitments of Traders, 或COT Reports)？ 美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關， COT Reports 是CFTC每周五發佈的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了sp期貨，大家也想知道這些：

sp期貨進入發燒排行的影片

Q&A:
有點小疑問，關於三大法人買賣權交易口數的變化或契約金額的變化哪個比較重要
我知道是要搭配著一起看﹐另一個問題是契約金額是看絕對值得變化嗎?
那契約金額的正負號是什麼意思，假設-2000 → -1000 這樣是變大還是變小(數學上來說是往0或+靠攏，算是變大吧?)
目前對這部分比較困惑一點



那今天壓力支撐表的支撐，依舊是散戶？有支撐效果嗎？



想請問凱文自營sp跑到更價外的心態是不是因為怕原本建倉的位置會變價內，所以要再建更價外的地方才能妥收權利金？跟外資bp一樣是看空行情的 這有點疑惑還請凱文能分享一下你的想法




請問波動率和支撐壓力表的區間變大有何不同？兩者各代表什麼？




我是新學員 請問影片幾點會po出來呢



您好，請問有賣方被貫穿的應對策略嗎？影片太多了，有點找不到，可以貼影片連結嗎？



大大，我問一下選擇權的價格要像股票乘上1000倍嗎？還是不用？



請問週選和月選，他們是一起統計的嗎？謝謝



雖然我都去期交所官網看結算，今天學到周小台看結算的方法算是突破新觀念


如何可以成為鐵粉呢？
請問OP大還會開課嗎？


-------------------------------------------------------------------------------
接下來的規劃

學習寫程式，我也想開看盤直播



重整舊影片，去蕪存菁，增加圖片與影像說明





▼凱文的選擇權課程，適合新手、小資族，讓你瞭解如何運用選擇權獲利！▼
https://optionplayerkevin.teachable.com/


▼歡迎加入會員▼
小額贊助，可以在留言區使用特別的專屬貼圖
鐵粉會員，除了貼圖，每天我會與你分享我對盤勢的想法
https://www.youtube.com/channel/UCL2JKimITPdd37tEzJrHPAg/join

▼底下有各種資訊，歡迎點開參考▼
✅選擇權討論社團:http://optionplayerkevin.pros.is/groupkevin
✅IG:http://optionplayerkevin.pros.is/instagramkevin
✅FB:http://optionplayerkevin.pros.is/facebookkevin
✅line社群:https://lihi.tv/YcKVl

這個頻道專注在選擇權的話題上
股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
希望大家都能變得更有錢，邁向財務自由

本集節目由蝦皮贊助播出
https://shp.ee/2dues3k
----------
***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***

黃金、石油、美元指數、利率與S&P500股價指數期貨之互動關係

為了解決sp期貨的問題，作者陳音怡 這樣論述：

論文摘要本研究主要探討黃金、原油商品期貨行情與股、匯、及債市等期貨市場之間關聯性的探討，有別於以往採用少數兩三樣期貨商品進行實證分析較少就五種期貨商品之價格的互動性進行研究，如此將能一窺全球商品期貨價格及國際金融市場的行情之間的互動關係。本文將採以美國期貨交易市場為主來進行實證分析，同時分別以芝加哥的黃金(GC)期貨及西德州輕原油(CL)期貨；芝加哥的S&P500 股價指數(SP)期貨及美國國庫券(TB)期貨，以及紐約的美元指數(DX)期貨等五種近月契約的日交易資料做為研究對象。研究期間從1986年1月2日起到2011年5月24日為止，長達近25年共計有6429筆交易日的收盤價資料來進行實證

。同時，並運用單根檢定、長期均衡檢定、Granger 因果關係分析、向量自我迴歸模型、衝擊反應分析及預測誤差變異數分解等方法來做分析。最後，在經由實證後歸納其主要的研究結論為：一、發現在美元長期走弱的局勢中也使得美元指數的平均日報酬率是呈現為負的情況，而近幾年來黃金及國際原油的上漲也使黃金及原油等兩期貨商品之平均日報酬率均呈現為正的情況。另外，也發現這五種期貨中以原油期貨的標準差 (總風險) 最高，恰好反映出近幾年來國際油價呈現暴漲暴跌的走勢。而黃金及S&P股價指數期貨商品價格波動也屬走勢較為活潑的商品，債券及美元指數期貨商品的價格波動較小其價格調整較為穩定。二、本研究發現黃金、原油、S&P股

價指數、債券及美元指數等五種期貨商品合約價格序列間會存在一組共整合的向量關係而具有長期均衡關係。其次，債券期貨會領先黃金期貨、S&P股價指數期貨及美元指數期貨；而S&P股價指數期貨及美元指數期貨則會領先黃金期貨在價格上調整。基本上，這些商品彼此間衝擊的影響關係是屬於短期的效果。最後，「油與金」、及「匯與股」期貨的行情是可做為彼此相互解釋之因素的關係。

美歐亞三洲股價指數期貨之報酬率預測及報酬波動外溢效果

為了解決sp期貨的問題，作者孔令明 這樣論述：

本研究採用GM(1,1)灰預測模型及GARCH/TGARCH時間序列模型，預測美歐亞三洲九個主要股價指數期貨報酬率的波動，進而以灰關聯理論 (Grey Relational Theory)、傳統時間數列法及GM(1,N)模型，觀察前述各洲主要股價指數期貨日報酬率波動的關聯性及發掘影響指數期貨日報酬率波動關聯性的主要行為因子，最後進行GARCH/TGARCH及灰色理論兩種方法預測效能之比較。研究發現，模擬所得之跨洲/跨國間GARCH/TGARCH報酬率預測模型，其預測效果顯著優於GM(1,1∣α)模型；另依GARCH/TGARCH模型顯示，除了美洲市場三大主要指數 (DJ、NASDAQ (ND

Q)、S&P (SP) )期貨之間、歐洲市場兩大主要指數 (CAC、FTSE) 期貨之間、亞洲市場指數 (TX、TE、TF) 期貨之間日報酬率具有雙向報酬外溢效果外；法國CAC與日本NK、法國CAC與美國SP、美國SP與台灣TF、美國NASDAQ (NDQ) 與台灣TX彼此間亦具有雙向報酬外溢效果。此外，美歐亞三洲之間暨各洲內主要指數期貨日報酬率波動性均具有明顯的GARCH效果，印證了波動叢聚 (volatility clustering) 的現象確實存在其間。另由灰色建模GM(1,N)模型亦發現，美國道瓊工業指數期貨 (DJ) 日報酬率為影響前述主要股價指數期貨報酬率的主要行為因子，其結果類

似Gannon (2005) 的研究發現，証明GM(1,N)模型可有效運用於報酬外溢效果分析。加上以往之研究成果得知，美國對全球之現貨與期貨市場確實具有顯著的影響力。

想知道sp期貨更多一定要看下面主題
sp期貨的網路口碑排行榜
分類