恒生指數的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

期權制勝2：股票期權獲利18絕招(全新增訂版)

為了解決恒生指數的問題，作者金曹 這樣論述：

　　全新修訂10課的個股獲利策略，再加分析新近推出的兩倍反向槓桿看跌ETF，更緊貼市況，更全面獨到分析！ 　　期權投資愈來愈受歡迎，因為夠「公平」──發行者是港交所，看中方向賺錢不再是大戶的專利，而小投資者亦可扮演莊家賺權金。 　　知名期權分析師金曹，繼暢銷書《期權制勝──指數期權快速上手18課》後，再與大家剖析投資股票期權的獲利絕招。書中詳釋股票期權的操作基本功，包括股票期權三不買原則、從免費數據更準確判斷個股趨勢、不接貨的無限復活大法、亦談及在波動市及悶局的期權策略等等。 　　金曹更針對8個行業具代表性的股份──騰訊、港交所、中電、中國海外、中海油、建設銀行、中國平安、蒙牛，以其

最新及歷史數據，加上分析其交易模式以捕捉買賣時機，制定勝算更高的股票期權策略，例如使用兌備認購的招式克服對騰訊的「畏高」心理，以及以引伸波幅計算出港交所的合理價等。深入認識這些特性，也可提升正股買賣的獲利機會。 　　此外，繼推出恒生指數及國企指數兩倍槓桿ETF及反向一倍ETF後，港交所2019年再推出兩倍反向槓桿看跌ETF，金曹研究以指數期權動態對沖的原理，為大家揭示提高勝算的秘技。  

恒生指數進入發燒排行的影片

COVID-19對主要股價指數波動性之影響

為了解決恒生指數的問題，作者張棨揚 這樣論述：

本研究利用ARMA(m,n)-GARCH(p,q)模型，探討COVID-19累積確診數與累積死亡數在不同觀察頻率下（5分鐘、10分鐘、30分鐘、60分鐘及日資料）對於指數波動性的影響。主要選擇的股價指數包括：臺灣加權指數、香港恒生指數、中國上證指數、日本日經225指數、韓國綜合股價指數、美國道瓊工業指數、英國富時100指數、法國CAC40指數、德國DAX指數以及義大利富時MIB指數等，並以2020年1月2日至2021年6月30日為研究期間。實證結果顯示累積確診數及累積死亡數對股市的波動性皆有顯著影響。由於病毒具有高度突變特性，在疫情不能有效控制的情況下，投資人仍須重視累積確診數與累積死亡數等

數據的變化，以正確做出投資決策。

富足自由人2：活用118個投資關鍵詞

為了解決恒生指數的問題，作者曾淵滄 這樣論述：

　　著名財經專欄作家曾淵滄博士，傾囊相授118個投資關鍵詞，網羅最新的股巿熱點、最易懂的應巿策略、最實用的選股技巧！ 　　曾博士的《富足自由人》系列，展示了10S及「曾氏通道」獨門秘技，教授股市賺錢收息，以及買樓收租達至富足自由之道，好評如潮。而《富足自由人2》應投資者要求，推出最新增訂版，為讀者開拓更廣闊的投資視野。除了增加近年股巿的關鍵詞：同股不同權、競價盤、謎網股、殼股、區塊鏈，ICO等，更全面更新原有內容，介紹基本分析和技術分析的選股方法，探討大戶財技、衍生工具的運用，助讀者理順投資思維，無懼股市風浪。 　　在股海歷練逾三十年，曾氏以自身的經驗及學術上的研究成果

，逐一闡釋關鍵詞背後的理念、個人心得和應用竅訣，更特別解述如何以其發明的「曾氏通道」準確捕捉牛市頂峰與熊市谷底。此書亦已收錄最新的「曾氏通道」圖表。 　　只要做足準備，便可借助股市  

兩岸三地股票市場外溢效應研究—VARBEKKMVGARCH模型的應用

為了解決恒生指數的問題，作者陳宇森 這樣論述：

近十年來，兩岸三地通過制度設計，不斷提升經貿金融整合程度，然而經貿金融整合對三者股市外溢效應產生的影響仍未知。有鑒於此，本研究根據兩岸三地經貿金融關係整合程度，將資料分爲兩個階段，分別爲2004年1月2日至2010年9月10日的鬆散階段（階段I），以及2010年9月13日至2019年11月29日的緊密階段（階段II）。本文對滬深300指數收益率、恒生指數收益率和臺灣加權指數收益率建立三元VAR-BEKK-MVGARCH模型，分別檢定兩個階段中股指收益率的均值外溢效應和波動外溢效應。實證結果發現：整體上，三者的股指收益率將透過經濟基本面管道和金融市場傳遞管道產生均值外溢效應和波動外溢效應，且在

經貿金融關係整合程度不同的階段中，外溢效應的方向、持續性和程度有所差異。均值外溢效應方面。階段I，存在滬深300指數收益率對恒生指數收益率，以及恒生指數收益率對臺灣加權指數收益率的單向均值外溢效應。同時，經貿關係的日益緊密，強化了三者股指收益率的均值外溢效應。階段II中，首先，滬深300指數收益率與臺灣加權指數收益率之間出現雙向均值外溢效應。其次，均值外溢效應的持續性更強。第三，陸股和臺股間的相互影響均有提高。同時，港股受陸股的影響程度有所提高。最後，港股對臺股的影響程度因陸股對臺股影響程度的提高而降低，即出現陸股對港股均值外溢的替代效應。波動外溢效應方面。階段I，兩岸三地存在恒生指數收益率和

臺灣加權指數收益率對滬深300指數收益率，以及臺灣加權指數收益率對恒生指數收益率的單向波動和衝擊傳遞效應。在兩岸三地加強金融市場合作後，波動外溢效應得到加強。階段II，首先，出現了滬深300指數收益率對恒生指數收益率和臺灣加權指數收益率的波動傳遞效應，即陸股的風險可以外溢至港臺股市。其次，臺灣加權指數收益率對滬深300指數收益率僅存在衝擊傳遞效應。本文的研究結論為金融監管當局進行金融風險管理以及金融市場的對外開放提供了一定的政策參考，同時，也有助於投資人進行投資決策。