布蘭特原油反1的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

書中字有黃金屋 工業和商業黃頁資訊網論文書籍站 布蘭特原油反1

另外網站油價飆原油反向ETF溢價6%仍瘋買專家喊毋湯 - 鏡週刊也說明：原油價格高漲，不少短線投資人進場搶反轉，推升元大S&P原油反1價格。（total flickr)）. 國際原油價格近期狂飆，包括布蘭特原油、德州原油期貨，從5 ...

國立中正大學 財務金融系研究所 莊益源所指導 劉奕伶的 台灣原油ETF追蹤誤差及績效評估分析 （2021），提出布蘭特原油反1關鍵因素是什麼，來自於原油ETF、槓桿型ETF、反向型ETF、追蹤誤差、烏俄戰爭期間、GARCH模型。

而第二篇論文大葉大學 管理學院碩士在職專班 劉文祺、李家豪所指導 鍾淑惠的 影響石油價格之因素探討 （2021），提出因為有 原油期貨價格、美國貨幣政策、向量自我迴歸模式的重點而找出了 布蘭特原油反1的解答。

最後網站以數據分析與人文地理探討元大石油指數趨勢圖則補充：三）研究元大原油正2、反1 指數與蘭特原油期貨的相關性及預測模型。 ... 與指導老師討論後，我們決定抓取相同時間內布蘭特原油期貨（以下簡稱布蘭.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了布蘭特原油反1，大家也想知道這些：

台灣原油ETF追蹤誤差及績效評估分析

為了解決布蘭特原油反1的問題，作者劉奕伶 這樣論述：

本文旨在探討目前在台灣上市之三檔原油ETF追蹤國際油價報酬率造成追蹤誤差之因素，並著重分析烏俄戰爭初期三個月期間之追蹤誤差影響因素，另外探討外生變數對追蹤誤差波動震盪影響程度，最後比較三檔原油ETF近一個月、半年、一年、三年之績效表現。本研究以元大S&P石油、元大S&P原油反1、期街口布蘭特正2作為研究對象，樣本期間涵蓋其個別之上市日至2022年5月31日止之日資料。本研究建構GARCH模型檢驗三檔原油ETF追蹤誤差之因素，並在條件變異模型上加入本研究之自變數作為條件變異之外生變數，探討其對追蹤誤差之波動程度。 研究結果顯示，元大S&P石油追蹤誤差主要的因素，包括油價波動度、成

交量、美元指數、VIX指數等四個因素之影響，而影響元大S&P石油追蹤誤差主要的波動為匯率變動率，且具有正向的顯著影響；影響元大S&P原油反1追蹤誤差主要的因素，包括油價波動度、成交量、匯率變動率、美元指數、VIX指數等五個因素之影響，而影響元大S&P原油反1追蹤誤差主要的波動，包括匯率變動率、美元指數對波動具有正向的顯著影響；影響期街口布蘭特正2追蹤誤差主要的因素，包括油價波動度、成交量、VIX指數等三個因素之影響，而影響期街口布蘭特正2追蹤誤差主要的波動，包括成交量、匯率變動率、美元指數對波動的影響程具有正向的顯著影響。元大S&P石油、期街口布蘭特正2在過去一個月與半年的績效表現，於每承擔一

個單位的風險下皆存在正的報酬；而元大S&P原油反1則是在過去一個月與半年的績效表現皆存在負的報酬，長期來看績效甚至多為負報酬，由此結果得知原油ETF皆不適合作為長期持有之投資標的。

影響石油價格之因素探討

為了解決布蘭特原油反1的問題，作者鍾淑惠 這樣論述：

中文摘要本研究探討2015 年12 月18 日至2022 年2 月25 日間影響原油期貨價格之因素，並將研究期間劃分為貨幣緊縮及寛鬆兩階段，獲得以下的結論：美元指數期貨價格領先原油期貨價格兩週正向變動，庫欣區原油庫存領先原油期貨價格一週反向變動。抗通膨債券殖利率對原油期貨價格與第一週領先正向變動，但於隨後一週即被反向變動所抵銷。黃豆油期貨價格與鑽井平台數對原油期貨價格則沒有顯著的影響。關鍵字：原油期貨價格、美國貨幣政策、向量自我迴歸模式

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