元大s&p原油反1淨值的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

另外網站元大原油反一是什麼?投資前必須懂00673R這件事也說明:期元大S&P 元大原油反一是元大投信在2016 年所推出的ETF,全名為「元大標普高盛原油ER 單日反向1 倍期貨基金」。 顧名思義,這檔ETF 所追求的目標就是貼合每日油價做出反向 ...

國立交通大學 管理學院財務金融學程 郭家豪所指導 溫智介的 商品期貨ETF之折溢價探討-以元大S&P原油正2ETF為例 (2020),提出元大s&p原油反1淨值關鍵因素是什麼,來自於商品期貨、折溢價、槓桿ETF、定錨效應。

而第二篇論文國立高雄科技大學 財務管理系 林楚雄所指導 陸奕樺的 原型期貨 ETF 個案研究: 元大標普原油超額報酬單日正 2 指數股票型 ETF (2019),提出因為有 ETF、西德州原油、偏離誤差、元大石油正 2的重點而找出了 元大s&p原油反1淨值的解答。

最後網站《財訊》605期-超跌良機 大膽存股: 經濟冰風暴罩頂 必學6招打敗股災則補充:搞清連結標的物再下手 Investment Probe ETF名稱(代號) 4/6淨值(元) 4/6市價溢價 ... 57729 -47.44標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數元大S&P原油反1 (00673R) ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了元大s&p原油反1淨值,大家也想知道這些:

商品期貨ETF之折溢價探討-以元大S&P原油正2ETF為例

為了解決元大s&p原油反1淨值的問題,作者溫智介 這樣論述:

理論上指數股票型基金(ETF) 有淨值可以評估其合理價格,市場上因供需所成交之價格可能與淨值有所不同而產生折溢價,本研究利用元大S&P原油正2 ETF之折溢價與ETF市價及原油市價之相對價格、融資融券餘額、台灣加權指數、道瓊指數、美元指數及黃金價格之價差比率利用線性迴歸模型、相關係數及穩固性檢定進行分析,再加入元大S&P原油ETF及街口布蘭特油正2 ETF二檔ETF之折溢價幅度,以市價排序使用固定效應進行實證研究。結果顯示元大S&P原油正2 ETF折溢價受其市價與油價的相對價格影響是顯著的,可能存在的原因為投資人之定錨效應,道瓊指數、美元指數及黃金價格之價差比率亦具有顯著影響。加入元大S&P

原油ETF及街口布蘭特油正2 ETF二檔ETF的折溢價後,市價與油價的相對價格、融資與融券餘額、道瓊指數、美元指數及黃金價格影響折溢價是顯著的。

原型期貨 ETF 個案研究: 元大標普原油超額報酬單日正 2 指數股票型 ETF

為了解決元大s&p原油反1淨值的問題,作者陸奕樺 這樣論述:

近年來 ETF 的投資工具受到諸多大眾之重視,多樣化的 ETF 在交易上也不乏 可供選擇,相對投資比重也大幅上升。本研究以個案研究的方式,除了探討原油期貨 ETF 與西德州原油期貨(WTI)間 的關聯性外,更針對元大標普原油超額回報正 2 指數股票型期貨信託基金來加以 探討,並以該檔產品追蹤的標普高盛原油超額回報指數的單日報酬表現,來編製及 計算原油指數單日正 2 的報酬表現,也進一步對標的指數的偏離誤差、累積報酬 之複利效果差異、購買現股或是期貨的差異、市價或是淨值上的差異及指數的基金 表現與指數表現之差異提出說明分析。本文最後對於原油期貨 ETF 不適合長線持有的原因也有提出最終結論,也

希望藉由透過此研究能讓投資人及相關主管機關能更了解該檔元大標普原油超額 報酬單日正向 2 倍指數股票型期貨 ETF。