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法人交易與元大高股息(0056)成分股報酬率之探討

為了解決msci中國指數成份股的問題，作者紀曉芸 這樣論述：

在股票市場上，法人交易行為對股價有強大的影響力幾乎是普遍共識。這不僅是因為市場存在資訊不對稱的現象而散戶對公司基本價值的瞭解程度遠不足於企業管理者與資源充沛的專業法人機構，也是因為法人在股票市場的交易量舉足輕重。在此前提下，本文希望藉由分析法人的交易行為，從關聯性分析來找到提高報酬率的投資訊號。本文選取2011年1月3日至2019年12月31日元大高股息(0056)成分股作為研究標的，並透過縱橫資料模型探討三大法人交易行為與股價報酬率的關係。有別於過往文獻，本文首次運用縱橫資料模型對元大高股息(0056)成分股進行分析該議題。研究結果發現，在完整的樣本期間裡，投信與自營商的交易行為與個股報酬

率呈現顯著正相關；在外資持股的交易行為與個股報酬率則不具相關性。另外，也利用縱橫資料模型的方法，進一步探討法人交易行為是否會因為金融事件發生或納入台灣50(0050)、台灣中型100(0051)及MSCI台灣指數(MSCI Taiwan Index)等不同指標性指數成分股而對個股股價報酬的影響結果有所不同，以期達到更嚴謹的資料分析。研究結果發現，法人交易行為中，法人買賣超比對股票報酬率的影響比法人持股比更具參考性，投資人可以善加利用此資訊，做為選股的參考指標。