fixed income的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

Fixed Income Securities: Credit Markets After the Financial Crisis

為了解決fixed income的問題，作者Livingston, Miles 這樣論述：

Miles Livingston is a professor of finance at the University of Florida, USA. He has authored two books, and published extensively in journals, such as Financial Markets, Institutions and Instruments, Financial Management, and the Journal of Money, Credit and Banking.

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資產負債管理之研究分析

為了解決fixed income的問題，作者宣葳 這樣論述：

本研究由三篇關於保險業資產負債管理議題的論文所構成。本文第二章檢視在台灣地區銷售之典型利率變動型壽險之公平定價問題。假設資產過程滿足Heston隨機變動模型、利率過程為CIR 模型，保險給付將為一系列遠期起點期權之總和。本文就台灣財務市場之資料進行模型參數估計，再利用蒙地卡羅法計算契約公平價格，同時計算風險值（VaR, ES）。本文第三章闡述國際板債券評價系統的實作細節。台灣保險業總資產近兩成之國際板債券在IFRS-9 會計準則下非為純債務工具，必須以公允價值衡量。在此我們敘述以美國固定期限公債收益率或美元LIBOR及ICE利率交換率校正的利率期限結構，配合芝加哥期貨交易所的歐式利率交換選擇

權隱含波動度資料估計Hull-White 短期利率模型之評價理論細節，並使用開放原始碼程式語言Python 與函式庫QuantLib 及三元樹演算法實作國際板債券評價系統。除與櫃買中心系統價格輸出結果相比較外，我們展示本系統在給定利率期限結構與市場現有商品規格下可贖回債券期初價值與隱含年利率、不可贖回期間與可贖回頻率關係之計算。本文第四章探討copula-GARCH 模型在變額年金保證價值計算上的應用。有效的風險管理前提在於推估各種資產間的機率關係，並計算反映系統狀態的各種定量指標的能力。現代計算技術的進步使得更符合實際、不須過份簡化的多變量機率模型運用變為可能，而copula 正是如此的多變

量機率模型。結合GARCH 時間序列模型，我們利用一系列基於無母數統計與經驗過程理論的穩健統計檢定方法，針對給定S&P500 與S&P600 指數時間序列選擇並匹配最適copula-GARCH 模型，進而推估變額年金保證價值。

Responsible Investment in Fixed Income Markets

為了解決fixed income的問題，作者 這樣論述：

This book provides the world’s first comprehensive account of responsible investment for fixed income investors. It enables readers to understand the key characteristics of fixed income investments and the relevance of sustainability-related issues to fixed income markets.The expert contributors

to this volume explain how sustainability-related issues can be taken into account in fixed income research and decision-making, in portfolio construction, and in active ownership (engagement). They provide a series of detailed case-studies from different parts of the fixed income market (corporate

investment grade and high yield, emerging markets, sovereign and municipal debt), from a range of organisations with a variety of investment approaches. The contributors also provide in-depth critical analysis of key issues such as the role and influence of credit rating agencies, green bonds, data

and public policy in shaping investment practice.For investors, this book provides practical guidance on how to improve the financial and the sustainability performance of their fixed income investments. For stakeholders such as companies, civil society organisations, and governments it allows them

to understand the role that fixed income might play in delivering the Sustainable Development Goals (SDGs), and to understand how they might encourage fixed income investors to pay greater attention to sustainability-related issues in their investment practices and processes.

家庭中跨代財務移轉之決定因素分析

為了解決fixed income的問題，作者陳品任 這樣論述：

本文研究家庭中跨代財務移轉之決定因素及相關性分析，除了針對個人及家庭特徵等因素外，也探究社會總體及人口結構變遷對跨代財務移轉之影響。本實證研究使用華人家庭動態資料庫1999~2018年的追蹤調查資料，觀察個人在不同年齡對於跨代移轉的變化，以及探討青壯年在家庭內的財務移轉上，究竟受到哪些因素影響或有顯著關聯，包含個人特徵變數、個人經濟變數、家庭關係變數、以及地區社經及人口結構指標等。研究方法上，本文將家內跨代移轉分為行為決策以及金額多寡來做探討，使用邏輯迴歸模型與杜賓迴歸模型來進行迴歸分析，並根據追蹤資料的特性，控制年度固定效果與個人隨機效果。敘述統計結果顯示，隨著個人的年紀增加，給予父母的財

務移轉會逐漸增加，接受父母的移轉則逐漸下降，兩者的行為占比約略於25歲形成交叉，到了30歲向上高於向下移轉的比例成明顯差距，而迴歸結果也驗證年齡差異對跨代財務移轉的效果呈現非線性分布。從邏輯及杜賓迴歸結果都顯示，在跨代移轉上不論是行為決策或金額多寡，與年齡、世代、性別、世代性別交乘項、兄弟姊妹數量、有無婚姻、有無工作、工時、所得、高等教育、父親受高等教育、母親受高等教育、擁有多於一個小孩、有無與父母同居、有無房貸等因素具有顯著關聯。其中，受過高等教育相對於沒有者與給予父母的財務移轉有顯著正向關聯，支持子女成年後對父母過去人力資本投資的回報之論點。另外，我們也發現了居住縣市扶養比對於個人的家庭內

跨代移轉存在顯著關聯，迴歸結果顯示當社會人口結構的轉變，少子化導致的扶養比上升，個人可能承受較高經濟負擔而降低給予父母財務移轉的概率或金額。