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探討新興國家ETF與股價指數之動態關聯性

為了解決crb商品指數etf的問題，作者劉淑媛 這樣論述：

新興市場擁有可能比已開發國家更快速的成長速度，原物料價格的上漲，如銅、鐵礦石、石油及農產品等收益，帶動新興國家的成長，然而各國的政治、貨幣等波動，將伴隨著更大的風險。欲經由國際股票實現投資組合多元化，投資iShares MSCI所推出各國的ETF是最直接且最具流動性。因各個新興國家所擁有的自然資源不同，不同過去學者研究只探討大宗商品物價指數與新興國家的動態關聯性，本研究在控制變數涵蓋了天然氣勘探類、全球農業類、全球貴金屬類、全球能源類及全球商品類等股價指數及匯率下，分別探討各新興國家股市與美國ETF之動態關聯性。並探討中美貿易戰對各新興國家所造成的衝擊，新興國家股市與美國ETF之動態

關聯性是否有結構性的改變。研究結果顯示，自2010年至2018年期間，各國股價指數與iShares MSCI ETF具有共整合關係，當iShares MSCI各國ETF與各國股價指數偏離均衡狀態時，主要都是經過iShares MSCI各國ETF來調整達到長期均衡。美洲與歐洲國家的iShares MSCI 各國ETF的調整速度比亞洲國家來得快。就短期均衡，除了亞洲中國與歐洲土耳其外，亞洲、歐洲及美洲各國的iShares MSCI ETF皆領先各國股價指數。在中美貿易戰後，就長期均衡而言，此期間當iShares MSCI各國ETF與各國股價指數偏離均衡狀態時，主要仍然是經過iShares MSCI

各國ETF來調整達到長期均衡且都顯著。在短期均衡方面，亞洲泰國、菲律賓，歐洲土耳其及美洲巴西，iShares MSCI ETF與各國股價指數沒有明顯的領先關係，其他各國仍然是iShares MSCI ETF領先各國股價指數。且匯率及原物料指數等控制變數對中國股價指數及俄羅斯的iShares MSCI ETF與股價指數都有顯著的影響。南韓、印尼及南非不具有共整合關係，對亞洲的南韓與印尼，iShares MSCI ETF領先兩國股價指數，匯率及原物料指數等控制變數對iShares MSCI ETF較有顯著的影響。就南非而言，就整個研究期間，iShares MSCI 南非ETF與南非40股價指數互相

都有顯著的影響，但在中美貿易戰後，南非40股價指數領先iShares MSCI南非ETF。匯率及原物料指數等控制變數在整個研究期間對iShares MSCI 南非ETF與南非40股價指數幾乎都有顯著的影響，但在中美貿易戰後，對二者的影響相對較弱。