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以布林格軌道與共整合法之 新華富時中國A50指數期貨與小H股指期貨價差交易策略研究

為了解決MultiCharts 14 crack的問題，作者陳智願 這樣論述：

本研究運用布林格軌道方法與共整合方法，以新華富時中國A50指數期貨與小H股指期貨價差交易為研究標的。研究期間為2011年至2017年4月28日，總共1,604個交易日。檢視兩種不同價差交易策略檢視是否獲得為正的報酬機會，以及進行績效評估。 研究結果顯示，布林格軌道價差交易策略與合併共整合價差交易策略皆可獲得正報酬，且布格軌道價差交易策略的績效明顯優於合併共整合價差交易策略。合併共整合價差交易策略績效較差的原因為資料期間在2011年至2014年有不存在共整合關係期間的狀況。相同的方法也可以應用在其他金融商品，提供給投資人或機構投資人在進行價差交易策略的參考。