1764下市的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

金融海嘯前後台灣股市一因子和二因子條件式CAPM之比較

為了解決1764下市的問題，作者黃郁珊 這樣論述：

金融海嘯事件發生後，許多專家學者相繼研究金融海嘯前後的之各式議題， 從最直觀的研究股票市場的變化、研究股市波動性到投資人的心理分析等等，無非是欲透過金融海嘯事件來觀察市場或是投資人是否因此而改變，同理，模型的解釋力是否也會受到金融海嘯事件的影響而改變呢?故我們欲透過這篇研究觀察不同財務模型的解釋力是否會受到金融海嘯影響。本研究主要以台灣股市大盤並扣除金融股以及資料缺漏者，共有 561 檔股票，並估計出各檔股票之

台灣股票市場超額報酬率與風險、規模、價值、動能之關係—考慮持有時間與產業的差異

為了解決1764下市的問題，作者黃奐中 這樣論述：

本研究使用多元迴歸分析，探討市場β值、市值、股價淨值比、股價營收比、現金股利率、本益比、動能、落後6個月動能與落後12個月動能，共9個指標是否能夠預測台灣股市持有時間1、6、9，與12個月的個股超額報酬率。並把公司分為上市公司、下市公司、上櫃公司、21個產業、傳統製造業、高科技製造業、知識密集服務業、傳統服務業，與文化創意產業。實證結果顯示，無論持有時間長短，上市公司的市場β值、股價營收比，與本益比皆無法預測超額報酬率；股價淨值比與落後12個月動能皆能反向預測超額報酬率；現金股利率與動能皆能正向預測超額報酬率；持有時間6、9，與12個月的市值與落後6個月動能皆能反向預測超額報酬率。持有時間愈

長，9個指標對超額報酬率整體的解釋能力愈高。下市公司的規模效應較顯著，但不存在價值效應與動能持續性。21個產業的9項指標對超額報酬率的影響程度皆非全然相等。電子業與高科技製造業的本益比能夠反向預測超額報酬率，且動能持續時間較短。上櫃公司不存在價值效應。上市公司的成長股在投資形成前的超額報酬率較高、成長率較高，成長率的成長率也較高，但投資形成後超額報酬率較低。與上市公司不同，上櫃公司的成長股成長率和成長率的成長皆較低，在投資形成前後超額報酬率則無顯著地較高或較低。