選擇權保證金的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

選擇權價格波動率與訂價理論：高級交易策略與技巧(全新增訂版)

為了解決選擇權保證金的問題，作者SheldonNatenberg 這樣論述：

用最透徹的選擇權理論　實現專業交易思維 　　近20多年來，薛爾頓•奈頓伯格的《選擇權價格波動率與訂價理論》被奉為選擇權領域的經典著作，國內外的專業交易者幾乎人手一本，成為期權市場新進交易員必讀的學習寶典。你將透過本書學習專業選擇權交易商的市場操作，包括交易策略及建立優勢所必學的風險管理技術，並對訂價模型獲得全面性的了解。另外，最重要的是，你將學會如何運用選擇權評價原則來建立戰略，掌握市場與趨勢交易者的動向，進而成為最專業的投資人。 　　新版內容全面更新 　　《選擇權價格波動率與訂價理論》的全新第二版，針對市況做了完整修訂與內容擴增，除了討論選擇權市場最新的發展趨勢和應用策略之外，其他

重要內容包括： 　　● 理論訂價模型 　　● 瞭解價格波動率 　　● 交易與避險策略 　　● 風險管理     　　● 選擇權套利 　　● 選擇權理論與真實市況 　　● 價格波動率契約 　　● 動態避險策略 名人推薦【依姓氏筆劃排列】 　　李仁君（《選擇權安心賺》作者） 　　林冠志（《台指選擇權攻略手冊：入門策略全解讀》及《選擇權36計》作者） 　　張林忠（期權趨勢觀察家、專業分析師及講師） 　　黃怡中（華西期貨投資顧問、華期創一成都投資公司董事、投資總監，著有《交易，選擇權》等書）  

選擇權保證金進入發燒排行的影片

隱含波動率應用於台指選擇權配對交易之實證研究

為了解決選擇權保證金的問題，作者程思穎 這樣論述：

配對交易屬於一種市場中性的投資策略，在以往的文獻中大多是探討標的為股票的配對交易，而衍生性金融商品之一的選擇權，相較於一般股票市場 具有低成本、高槓桿的特性，讓投資者擁有更加多樣的選擇與發揮空間。本文主要探討配對交易於台灣加權股價指數選擇權是否具有套利空間，而選擇權中重要參數之一的隱含波動率(Implied Volatility)，透過研究顯示，價平選擇權不論是否接近到期日，均處於較為平穩的狀態。相對而言，越遠離價平的選擇權，當越接近到期日，隱含波動率會有快速升高的現象。經研究發現，同種標的資產同一到期日的選擇權，在深價內及深價外處，隱含波動率往往比價平隱含波動率更大，因此會有微笑曲線的現象

。在本文中使用Corrado and Miller (1996) 提出的模型，計算台指選擇權買權的隱含波動率並作為使用牛頓法的初始值，找出形成期間的隱含波動率的平均曲線並設定門檻值，作為買進及放空的訊號，進行交易。