購買力平價的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

時間序列分析：總體經濟與財務金融之應用（三版）

為了解決購買力平價的問題，作者陳旭昇 這樣論述：

　　本書以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，內容力求理論與應用上之平衡，除了希望讀者了解如何從事總體與財金的實證研究，也期望讀者能夠掌握其背後的理論基礎。本書除了涵蓋傳統教科書一般時間序列的主題外，更進一步探討結構性變動、樣本外預測、蒙地卡羅模擬、樣本重抽法（Bootstrap）、VAR/SVAR/VECM 模型，以及總體 DSGE模型。每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。閱讀本書將有助於讀者從事總體經濟或財金領域的實證研究與研讀相關實證文獻。 　　第三版最大的特色為為專章介紹 EViews

程式撰寫、預測模型及對於 VAR 與 SVAR 之間連結的部分也有更細膩的討論。期待透過新的角度切入，能夠讓對時間序列方法有興趣的讀者有更深入的理解與體會。 本書特色 　　1.    介紹 EViews 程式撰寫。 　　2.    內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。 　　3.    介紹樣本重抽法（Bootstrap）與總體 DSGE 模型。 　　4.    詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。  

購買力平價進入發燒排行的影片

考量客源與最小化運輸成本結合土地成本選址問題—以觀賞魚業為例

為了解決購買力平價的問題，作者張堯琛 這樣論述：

馬來西亞是東南亞第四大經濟體，並且購買力平價是全球第29位，從2007年至2018年，其成長率皆維持在5%－7% 且2019年GDP年增長率都還有3.6%。人口分布為馬來人佔56%、原住民佔11%、印度人佔7％、及佔21%的華人，但種族之間貧富差距嚴重，華人人口不到國家的三分之一，但華人卻佔有馬來西亞70%的市場資本。該國的華人都保有很傳統的習俗，其中之一便是—風水。因此本研究將以馬來西亞作為研究場域，且以養殖與販售觀賞魚業者的立場進行研究，在需求條件及成本最小化考量下，以建構模型並使用求解軟體Cplex 找出投資人需求目標之最好的決策模式，主要目標是最大化潛在客源並最小化運營成本，先以最小

化營運成本來得出數個選址地點後，假設不同宣傳效果所帶來的客源比例，列出不同比例的客源下的選址地點，並在結合兩項因素後加入時間因子，求出在不同的開店預計時間下各個時間最理想的開設地點，以決定販售觀賞魚業設置地點。

外匯交易專業能力測驗

為了解決購買力平價的問題，作者李惠華 這樣論述：

　　2022全新改版，依據實際測驗命題傾向匯編考試重點／設計模擬考題，全書具高度擬真性。   　　對應最新修法－銀行業辦理外匯業務管理辦法、外匯收支或交易申報辦法、外匯經紀商管理辦法，幫你把「一定要讀到的最新重點」準備齊全！   　　「外匯交易專業能力測驗」乃是台灣金融研訓院舉辦的資格測驗，本書係以台灣金融研訓院考試的參考用書範圍與公告測驗內容，以及金融機構辦理行員測驗來彙編各主題內容重點，並領先於市場考試用書以主題式分類模擬試題與解析，同時兼具理論與實務範圍設計於本書中，讓讀者可以由淺至深，循序漸進與易記口訣，藉由本書整理的速成重點與試題的演練來了解外匯交易的理論與實務，相信可以幫助讀者

儘速吸收與理解，有系統化準備面對考試。   　　針對台灣金融研訓院公告測驗內容，其一，關於外匯市場概況及相關知識，包括國內外匯市場實況與國際外匯市場實況、交易室作業、影響匯率的關鍵因素、基本面及技術面分析及國內外匯交易相關法令等；其二，有關外匯金融商品交易實務，包括即期外匯交易、遠期外匯交易（含無本金交割遠期外匯）、換匯交易、換匯換利、外幣選擇權、外幣期貨及外幣保證金交易等，本書均以貼近市場實務概況及最新修訂規定，並分配予適當比重來編訂，對於讀者易於瞭解重點所在，提升記憶理解效果與實戰演練應有相當的幫助。   　　讀者在準備測驗時，可藉由本書建立基本的外匯市場交易相關知識與觀念後，配合演練本書

中各分類式實戰模擬試題，進以熟練各種題型與測驗本身的應試能力，以及透徹瞭解程度。也可直接藉由各單元的模擬試題來測驗自己的實力所在與清楚需加強之處，進而再去補足各單元相關的重要觀念，達到全面性貫通與理解。另讀者也可在各試題的解析中，從應答訣竅以及瞭解一些重點整理與比較等，在考試中更可從容應對。   　　由於台灣金融研訓院應試簡章尚無記載各單元配分比重，僅明列概念題佔30%~40%，計算題佔60%~70%，在此建議讀者可以參考本書提供各單元的重要度與題數作為判斷，讀者可依各比重瞭解準備的重點所在，反覆熟練各單元的試題到通徹瞭解為止。相信若能做到如此，則必定對許多觀念能瞭然於胸而熟記於心，舉一反三應

付各種題型的變化，應試豈有不過之道理，預祝各位考生順利通過。

台灣股市與 REITs 指數在期貨市場的避險

為了解決購買力平價的問題，作者王信超 這樣論述：

本文以台灣加權股價指數 (TWS) 以及不動產投資信託綜合指數 (PREITs) 做為現貨，分別與期貨資產西德州原油 (OIL)、黃金( GOLD)、S&P 500指數 (SP500)、美元指數 (DXY) 以及美國十年期債券 (BOND) 形成投資組合(一)以及投資組合(二)，依據 VAR-DCC-GARCH (MVNORM) 以及 VAR-DCC-GARCH (MVT) 兩種不同分配所形成的模型進行估計，並使用移動視窗分析法，對樣本外動態相關係數進行衡量與形成風險最小化避險比率，並對避險績效做進一步的比較。 本文中研究資料起始時間為 2010 年 01 月 04 日開始至 2021

年 5 月 14 日止，依據 VAR-DCC-GARCH (MVNORM) 以及 VAR-DCC-GARCH (MVT) 兩種不同分配之模型進行避險，在投資組合(一)樣本外期間的避險績效結果顯示，當持有台股的部位分別對期貨資產做避險，依據 VAR-DCC-GARCH (ＭVNORM) 模型估計，以 S&P500 指數期貨的避險績效表現皆為最佳，而以 VAR-DCC-GARCH (MVT) 模型估計，以使用西德州原油期貨、黃金期貨、美元指數期貨以及美國十年期債券期貨避險的避險績效表現皆為最佳。在投資組合(二)樣本外期間的避險績效結果顯示，當持有不動產投資信託綜合指數的部位，分別對期貨資產做避險

，依據 VAR-DCC-GARCH (MVT) 模型估計，以使用西德州原油期貨、黃金期貨以及 S&P500 指數期貨、美元指數期貨以及美國十年期債券期貨避險的避險績效表現皆為最佳。因此，本文的結果顯示 VAR-DCC-GARCH (MVT) 模型的表現是一個較佳的模型選擇。