股票期貨保證金的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

輕鬆投資股票期貨

為了解決股票期貨保證金的問題，作者張雅斐富邦期貨顧問部團隊 這樣論述：

　　依照國外推行股票期貨的成效來看，在台灣推行股票期貨，將有增進現貨市場整體交易規模的效果，藉由套利交易也可促進融資融券金額的增加，刺激台股成交值向上攀升，並能降低避險成本，作為預期未來現貨價格的觀察指標。 　　本書提供股票期貨入門者最重要的投資觀念打底，並以專業建議，為投資者做出理財規劃分析。 　　股票期貨三大特點 　　1.成本超低廉 　　2.多空兩相宜 　　3.理財好工具 　　股票期貨四大優勢 　　1.放空與作多條件一致，放空限制少且當沖無限制。 　　2.財務槓桿大且交易成本低。 　　3.期貨資本利得免稅。 　　4.沒有停資停券及強制回補的問題。 專文推薦 　　富邦證券董事長　許

仁壽 聯合推薦 　　台灣期交所董事長　劉連煜 　　廈門大學經濟學院院長　洪永淼 　　富邦證券總經理　程明乾 　　富邦投信董事長　史綱 　　富邦投顧董事長　胡德興 　　富邦期貨董事長　楊俊宏 　　法商興業證券總經理　高山燕 　　新加坡交易所　總監　邱麗娟 　　財經名主持人　夏韻芬 　　基金一姐＆暢銷財經作家　趙靖宇 作者簡介 富邦期貨　張雅斐總經理 　　現任 　　富邦期貨總經理 　　中華民國期貨商同業公會常務理事 　　中華民國期貨商同業公會財務委員會召集人 　　兩岸事務委員會副召集人 　　經歷 　　台証期貨總經理 　　期貨公會理事 　　常務監事 　　教育訓練業務委員會召集人 　　台灣

期交所結算業務委員會召集人 　　學歷 　　廈門大學經濟學博士 　　中央大學財務管理研究所碩士 　　證照 　　期貨分析師 　　證券高業 　　投信投顧證照 　　大陸投信證照   富邦期貨顧問部團隊 張文崟副總 　　經歷 　　富邦期貨顧問業務部副總 　　中華民國期貨商同業公會顧問業務委員 　　證券暨期貨發展基金會期貨人才養成班講師 　　 　　專長領域 　　期權套利交易、跨月跨商品價差交易   范炳杰協理 　　經歷 　　凱基期貨顧問事業部經理 　　富邦期貨顧問事業部協理 　　台灣期貨交易所業界講師 　　非凡電視台、中華財經台訪問來賓 　　專長領域 　　期權籌碼、技術分析、期權交易策略  

李汶洲經理 　　經歷 　　富邦期貨顧問部經理 　　台証期貨業務部經理 　 　　專長領域 　　套利/價差、技術分析   陳睿淇經理 　　經歷 　　台証期貨業務部副理 　　富邦期貨顧問部經理 　　專長領域 　　期權交易模組研發   高先知襄理 　　經歷 　　永豐期貨法人部襄理 　　富邦期貨顧問部業務經理 　　專長領域 　　期權投資策略、股票期貨價差交易   曾家宏襄理 　　經歷 　　富邦投顧研究部研究員 　　富邦期貨研究部研究員 　　專長領域 　　股票期貨套利交易、期權投資策略 第一篇　股票期貨介紹 第１章　股票期貨簡介 第１節　股票期貨的緣由 第２節　股票期貨推出對現貨市場之

影響 第２章　股票期貨合約規格介紹 第１節　股票期貨合約規格 第２節　股票期貨保證金及期交稅計算 第３節　股票期貨契約調整 　 第３章　股票期貨優勢與交易實務 第１節　股票期貨的優點 第２節　股票期貨委託方式 　 第４章　新主流商品ETF股票期貨介紹 第１節　ETF股票期貨商品契約介紹 第２節　交易ETF 股票期貨的優勢   第二篇股票期貨選股 　 第１章　技術面的奧祕 第１節　長線保護短線 第２節　KD 背離 第３節　M頭及W底 第４節　頭肩頂及頭肩底 第５節　三角收斂突破及箱型整理突破 　 第２章　財務指標的運用 第１節　高現金股利殖利率 第２節　營收成長股 第３節　低本益比 第４節　低

股價淨值比 第５節　高負債比 　 第３章　透視籌碼面 第１節　高券資比 第２節　法人買賣超 　 第４章　高價股以小博大 第１節　高價股當沖 第２節　當沖交易要領   第三篇　股票期貨配對、套利交易 　 第１章　股票期貨配對交易 第１節　配對交易之交易方式 第２節　案例說明 　 第２章|股票期貨套利交易 第１節　期貨與現貨套利 第２節　股票期貨間價差交易 　 第３章　股票期貨套利交易的風險   第四篇　股票期貨理財規劃 第１章　股票期貨理財 第１節　理財優勢 第２節　股票期貨理財方式 　 第２章　股票期貨理財適合對象 第１節　適合對象與說明 第２節　理財規劃操作原則 　 第３章　參加股票期貨理

財規劃實例 第１節　實務操作範例 第２節　股票期貨理財規劃總結   附錄１　實務操作經驗分享 附錄２　台灣期貨交易所股票期貨一覽表 推薦序 　　自台灣期交所在2010 年1 月發行股票期貨以來，已邁入第五個年頭，除了成交量日益增加之外，更逐漸受到投資人接受及喜愛，主因股票期貨交易靈活度高、交易成本相對便宜，並可與其它商品搭配，進而組成許多交易策略。股票期貨既然有這麼多優點，若能讓更多投資人認識及了解，進而利用股票期貨進行投資，對於投資人提高投資組合的完整性，以及增加股票期貨交易量，使得市場流動性增加，皆具正面的效果，這正是本書撰寫的動機所在。 　　本書由淺至深，以循序漸進的方式介紹股票

期貨，藉由本書投資人將可了解股票期貨合約規格、保證金計算方式、除權息時如何進行調整及選股邏輯介紹。經由技術面、財務指標，以及籌碼面的交互運用，可幫助投資人建立正確的股票期貨投資邏輯，投資邏輯正確與否，攸關投資結果的成敗。投資人若懂得運用技術面判斷多空，進而找出最佳的進出場點，必能提高投資績效；藉由財務指標可診斷公司財務體質好壞，幫助投資人找到好股票，避開地雷股的風險；籌碼面可看出公司的安定程度，以及法人佈局的軌跡，是選股考量的重點。 　　單純的方向性交易風險通常較大，透過具相關性的股票，強弱有別時進行對沖交易，不但同樣可獲利，更可有效降低風險，是法人常使用的交易策略，這也極適合運用在股票期貨

上面。當股票期現貨價差過大時，常蘊含著套利的機會，套利效果更較指數期貨為佳，遇到這種機會可要好好把握。 　　最後，稅率級距愈高的投資人，理財需求愈大，股票期貨的問市，提供了高資產投資人另一個理財管道，這是股票期貨所獨有，若懂得善加利用，將可得到極佳的理財效果。由此可知，股票期貨是不可多得的理財工具，投資人真的該好好來認識它。 富邦證券 董事長　　許仁壽 自序 　　期權市場是個迷人又另人迷惑的市場，迷人之處在於以小博大的特色，讓人不禁想像著小錢也能致富，市場間總是不斷的傳誦著十萬變百萬、百萬變千萬、上億的傳奇故事，讓前仆後繼的冒險家不斷地進入市場尋寶，創造著全球期權市場交易量多年

來總是二位數字成長的亮眼表現。另一面，殘酷的事實是能從期權市場中獲利致富的交易人卻是少之又少，這就是令人迷惑之處！誰？才能成為市場的贏家！ 　　股票期貨從2010 年上市以來，在期交所以及各大期貨商積極推廣下，成交量與日俱增，已成為另一項投資獲利的好工具，專業的市場投資人也願意將部分操作股票的資金，移來操作股票期貨，因為股票期貨不論是在投資操作、交易成本或是稅務理財規劃上，皆佔有絕對的優勢。 　　《輕鬆投資股票期貨》由富邦期貨顧問業務團隊及經濟日報共同策劃完成，期望透過本書能讓更多的投資朋友了解股票期貨的特色及優勢，運用各種策略，不管是趨勢盤或是盤整盤，皆可掌握投資先機，創造利潤。

　　另外，特別要提的是ETF 期貨亦屬股票期貨，大陸股市自2014 年底起漲以來，指數漲幅以近倍數計算，而期交所發行的各項陸股ETF 期貨，成交量更是倍數成長、屢創新高，投資朋友可藉由ETF 期貨參與陸股的漲勢，掌握獲利契機外，更可以藉由現貨結束後期貨延長交易的時段，達到持續獲利及避險的需求，這對投資人來說真是一大福音啊！投資朋友應該要好好利用此工具，創造理財獲利的機會。 　　最後，再次感謝富邦期貨顧問部團隊，除了這幾年推廣的經驗外，還將一些對投資人有利的理財規劃及投資策略，詳盡地用最簡單的文字敘述分享給本書的讀者，希望讀者能透過本書，更加了解股票期貨的功能性，達到投資理財的最大效用，讓

我們在這個「人不理財，財不理你」的新世代裡，替自己創造更大的財富吧！   富邦期貨 總經理　　張雅斐

股票期貨保證金進入發燒排行的影片

運用類神經網路建立與比較指數股票型基金之買賣決策模型-以0050.TW、EWT、SPY為例

為了解決股票期貨保證金的問題，作者鄭馥嫻 這樣論述：

本研究以元大台灣 50 ETF(0050.TW)、iShares MSCI台灣ETF(EWT)以及SPDR S&P 500 ETF(SPY)為標的，應用技術指標結合倒傳遞類神經網路建立買賣決策模型。資料來源為Yahoo Finance資料庫，選取期間自2008年1月2號至2017年12月29日。本研究比較倒傳遞類神經網路與專家策略之買賣決策差異，採取混淆矩陣與報酬率做為績效評估的依據。本研究使用R-Studio軟體建立買賣決策模型，模型的輸入變數包括成交量(Volume)、風險值(VaR)、隨機指標(KD)、移動平均線(MA)、相對強弱指標(RSI)、指數平滑異同平均線（MACD）。透過靈

敏度分析求出買賣決策模型最佳參數。混淆矩陣結果顯示，0050.TW、EWT與SPY的模型準確率(Accuracy)都高於95%。靈敏度分析結果顯示，模型參數設定對報酬率影響很大，0050.TW、EWT與SPY最佳報酬率分別為561%、711%、675%。EWT相較於另外兩個標的，減少輸入項變數後，模型報酬率與專家買賣策略相近，當EWT刪除對模型有負面影響的RSI變數，報酬率為684%，與專家買賣決策(689%)相差5%。實證結果顯示，三個研究對象之模型報酬率皆遠高於買進持有策略，模擬報酬率最高的指數為 EWT，其報酬率遠高於專家買賣策略 22%，而 0050.TW、SPY 之最佳報酬率稍低於專

家買賣策略，報酬率差異分別為12%與4%。實證結果發現，運用倒傳遞類神經網路建立的買賣決策模型皆有良好的預測能力，且模型預測之最佳報酬率與專家買賣決策報酬率相近。