統一除權息日期的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

除權息對股票期貨交易量之影響

為了解決統一除權息日期的問題，作者楊穆郁 這樣論述：

本文之研究目的，是為瞭解股票期貨上市前3年（台灣推出股票期貨才3.5年時間），每年在標的證券除權息交易季節時，交易量能都明顯擴增的影響原因為何？研究樣本，2010年為除權息季節前先後上市的34+6檔股票期貨，2011、2012年兩年則均為台灣50成分股之股票期貨。　　研究方法參著國內、外學者過去研究現貨除權息對股票交易量變化的方法、模式，引用來探討現貨除權息對股票期貨交易量變化的影響，實證結果顯示租稅效果假說、短線交易假說，在標的證券除權息時，也會對股票期貨交易量造成影響。　　研究發現，標的證券之股利水準、股東扣抵稅額比率，兩者會對股票期貨交易量造成影響，符合租稅效果假說；另外，標的

證券上市公司之營收，對除權息期間之股票期貨交易量沒有影響，但標的證券之周轉率，則會對股票期貨交易量產生影響，這一點則符合短線交易假說。　　另外，以除權息前後1、3、5天不同時間組合做研究，顯示除權息前3天到後1天、除權息前1天到後3天、除權息前後3天、除權息前1天到後5天、除權息前3天到後5天等5種前後日期組合異常量顯著；其餘的時間組合則不顯著。研判除了租稅效果假說、短線交易假說的效應之外，因為台股有除權息前5交易日暫停融券賣出、除權息前3交易日暫停融資買進的規定，前3日起暫停融券賣出和暫停融資買進兩者重疊，融資融券交易同受限制，不排除有些投資人傾向轉而利用股票期貨來替代信用交易，是以標的證券

除權息，股票期貨也會有「信用交易替代效果」。