期貨到期日的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

股指期貨投資指南

為了解決期貨到期日的問題，作者徐國祥等 這樣論述：

本書共分為四個部分。第一部分「基礎必讀篇」包括第一、第二章，由淺入深地介紹了股指期貨的發展歷史及其相關概念、特點、功能等；詳細闡述了股指期貨標的物指數的通行編制方法和規則，重點介紹了國際上一些經典的股指期貨標的物指數，並針對我國即將推出的股指期貨，特別介紹了其標的物指數——滬深300指數的具體編制方法、選股規則、調整規則等。 第二部分「開戶操作篇」即第三章，向讀者深入解讀了我國股指期貨交易制度和操作規程，包括我國期貨市場的法律法規與監管體系、股指期貨開戶流程、股指期貨風險管理制度等，為投資者進入股指期貨市場提供了清晰的開戶操作指南。 第三部分「投資策略篇」包括第

四、第五、第六和第七章內容。在這部分內容里，投資者可以了解到股指期貨的定價理論和模型，以及基於不同交易目的的投資策略，如股指期貨的套期保值、套利和投機，並強調了不同投資行為中的相應風險點。對於如何選擇合適的投資時期這個關鍵性問題，首先，從介紹股指期貨的價格預測人手，系統描述了基本面分析和技術分析的經典理論和方法，並且廣泛介紹了國內外關於股指期貨與現貨指數關系、兩市運行過程中模式化異常現象的研究成果，總結了一些得到實證結果支持的股指期貨與現貨指數聯動關系模式、到期日效應等，幫助投資者更為深入地認識股指期貨與現貨指數的走勢，更為准確地把握投資機會。 第四部分「風險管理篇」包括第八、第九章內容

。這部分內容理論與實踐緊密結合，詳細闡述了股指期貨的風險控制和防范方法。從介紹股指期貨的風險特征與類型人手，指導投資者如何防范股指期貨的不可控風險，以及如何管理可控風險。並且，根據不同性質的投資者如交易所、期貨交易商、一般投資者，指導他們如何從各自角度出發防范和控制股指期貨風險。同時，結合巴林銀行倒閉案、「黑色星期一」華爾街股災等重大事件，分析、總結了其中風險管理和控制的教訓與經驗。 徐國祥，1960年生人，經濟學博士，1995年至2003年4月曾任上海財經大學統計學系系主任、教授、博士生導師，現任上海財經大學應用統計研究中心主任、教授、博士生導師，財政部跨世紀學科帶頭人，上海市曙光學者

。兼任上海市統計學會副會長、上海證券交易所指數專家委員會委員，中證指數有限公司專家委員會委員，國際統計學會會員、中國統計學會常務理事等職務。徐國祥教授多次獲得國家級、省部級以及各類獎勵和榮譽，2005年被列入教育部「新世紀優秀人才支持計划」入選者，2007年獲「上海市領軍人才」稱號。 他主持的國家社科基金項目「債券指數編制研究」和「證券指數體系及其應用研究」分別在2004年7月和2002年7月獲中華人民共和國國家統計局全國統計科研成果課題類一等獎《全國統一股價指數編制研究》2002年獲上海市社會哲學科學優秀論文三等獎。

期貨到期日進入發燒排行的影片

Euro Stoxx 50 股利期貨的避險及價格發現研究 : Taiwan 50 股利期貨發行的啟發

為了解決期貨到期日的問題，作者林占魁 這樣論述：

本研究採用目前在國際上交易流動性較高的 Euro Stoxx 50 股利期貨的避險能力和價格發現來研究股利期貨的經濟功能。研究樣本涵蓋使用 2009 年 6 月至 2022 年 6 月期間。Euro Stoxx 50 股息期貨在泛歐交易所交易，為投資者提供價格發現和避險功能。本文使用 Johnson（1960）對避險有效性的績效評估指標，結果發現，使用股利期貨避險前後之表現差異不大。只有 2019 年至 2021 年間，出現較高的避險後正報酬率。意旨在無金融危機時，股利風險避險後不一定報酬會增加，但金融危機出現時，股利期貨的避險功能是可以達到一定避險水準。此外，在短於一年的避險策略中，越接近

期貨到期日越能獲得避險投資組合之正報酬率。另一方面，股利期貨價格發現之研究，結果顯示，現股利期貨具有一定能力預測未來的股利點數價格，但不是不偏誤的，研究結果與 Dor and Florig (2021) 相同，即股利期貨的價格推動來自於避險活動。