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國立臺灣大學 財務金融學研究所 李存修所指導 徐慧釗的 槓桿型反向型ETF每日重新平衡機制之研究 (2015),提出新華富時A50指數期貨關鍵因素是什麼,來自於槓桿型反向型ETF、重新平衡機制、A50股指期貨、front-running。
而第二篇論文國立臺北商業大學 財務金融研究所 李志偉所指導 劉柏宏的 交易時間外之資訊預測研究-以滬深300指數為例 (2014),提出因為有 因果檢定、交易時間外、滬深300指數的重點而找出了 新華富時A50指數期貨的解答。
最後網站>指數-中國A50期貨(CN)-統一期貨期添大勝網則補充:作為全球唯一一檔境外追蹤中國A股市場的指數期貨,新加坡交易所富時新華中國A50指數期貨是最主流、成交量最大的交易中國股市之期貨商品。在2015年、2018年陸股狂飆 ...
槓桿型反向型ETF每日重新平衡機制之研究
為了解決新華富時A50指數期貨 的問題,作者徐慧釗 這樣論述:
本文主要以六檔於台灣證券交易所上市的槓桿型反向型且追蹤中國市場之ETF作為研究對象。由於受到市場波動的影響,槓桿型反向型ETF可能會偏離其應有的槓桿倍數,因此基金經理人需每日於標的指數之市場接近收盤時,至期貨市場去買入或是賣出期貨契約,以讓基金每日都能達到足夠的曝險值以維持其槓桿倍數,此機制稱為每日重新平衡(Daily Rebalancing)。本文分為兩個部份。第一部份探討六檔基金之每日平衡機制是否加劇了新華富時A50指數期貨市場尾盤價格的波動(end-of-day volatility)。於1%顯著水準下,顯示每日平衡的調整值以及六檔基金之A50股指期貨交易密度(Trading Inte
nsity)對於尾盤報酬率會有同向的影響,即當每日平衡的調整值為正、正向交易密度越大,均會加大尾盤報酬率漲幅。第二部份探討由於槓桿型反向型ETF每日重新平衡時,部位調整方向與標的指數變動方向一致,亦即重新平衡機制會帶來期貨尾盤價格追漲殺跌的效果。因此比較不同時間點進入A50股指期貨市場所能獲得之報酬率,並提出最佳的進場時間。以A50股指期貨日間價格資料去計算不同情境之下所能獲得的淨報酬率,其中發現於下午兩點半進場,且設定觸發買賣點為±0.2%的漲跌幅,能夠獲得最大的總淨報酬率。
交易時間外之資訊預測研究-以滬深300指數為例
為了解決新華富時A50指數期貨 的問題,作者劉柏宏 這樣論述:
隨國際化及中國金融市場逐漸鬆綁,連結國內標的為主之ETF已無法滿足國內投資人需求,中國經濟崛起使連結中國相關金融商品更為多樣化。滬深300指數為A股中最具代表性的300檔股票所組成,涵蓋滬深市場約6成市值,使元大寶來所發行之標智滬深300ETF,其為台灣投資人投資中國股市機會之一。本研究以中國滬深300指數、香港標智滬深300ETF、台灣寶來標智滬深300ETF與美國S&P500指數間之因果關係與利用交易時間外資訊是否存在套利之研究。資料期間為2012年12月28日至2015年03月31,採兩岸三地指數、ETF及美國指數等共同交易日,共496筆日資料。根據實證結果發現,三市場皆對於台灣寶
滬深300ETF具有單向因果關係;套利方面發現,前一交易日中國與美國市場資訊未能完全反應今日台灣寶滬深300ETF價格,而透過每季之敏感係數求得價格更為精準及套利提升。
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富時中國A50指數(FTSE China A50 Index),由上海和深圳證券交易所上市的A股市值最大的50家公司組成。 新華富時中國A50指數成份股包含中國重要企業:招商銀行、中國 ... 於 www.stockq.org -
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新華富時A50指數 簡介,三大功能,編制方法,成分份股一覽,期貨初步,交易規則,影響, 於 www.newton.com.tw -
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