指數期貨保證金計算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金鐵英,金鐵珊寫的 期貨與選擇權:衍生性金融商品(三版) 和黃正傳的 高手叫我不要教的H模型:兩個指標,百倍獲利(第二版)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站>期貨入門-交易期貨太危險?-統一期貨期添大勝網也說明:股票: 以台股為例,交易單位是「張」,每張股票代表1000股,所以在計算損益的時候 ... 而我們在交易期貨時,所存入的保證金遠低於操作商品的全部價值,所以當出現價跌 ...
這兩本書分別來自新陸書局 和深智數位所出版 。
銘傳大學 風險管理與保險學系碩士班 余泰毅所指導 鄭馥嫻的 運用類神經網路建立與比較指數股票型基金之買賣決策模型-以0050.TW、EWT、SPY為例 (2021),提出指數期貨保證金計算關鍵因素是什麼,來自於倒傳遞類神經網路、技術指標、風險值、ETF、靈敏度分析。
而第二篇論文逢甲大學 財經法律研究所 廖崇宏所指導 陳宏州的 期貨經紀商代為沖銷制度及交易人保護之法律問題-以0206事件為中心 (2021),提出因為有 0206、代為沖銷、法律救濟的重點而找出了 指數期貨保證金計算的解答。
最後網站一分钟学期货——如何计算期货保证金-哔哩哔哩則補充:对于刚接触期货的朋友来说,如何计算保证金是一个老大难问题,保证金计算的公式是什么?保证金是不是越低越好,这里将一一为您解答。
期貨與選擇權:衍生性金融商品(三版)
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為了解決指數期貨保證金計算 的問題,作者金鐵英,金鐵珊 這樣論述:
本書的寫作目的,是定位在為私立大學及科技大學,提供良好的上課教材。本書具有下列特色: 一、台灣的市場,台灣的商品 目前市面上的原文教科書以美國市場為主。而美國的市場與商品,跟台灣的市場與商品差別很大!這對於台灣大學生和財金從業人員來說,學習起來就會產生障礙,使用起來就無法學以致用。台灣的經濟社會已經今非昔比,應該有能力、有自信走出自己的康莊大道。本書以台灣的市場,台灣的商品為主體。雖然台灣的金融環境目前還比不上美國,但只要我們願意一起正視,一起面對,一起解決,台灣的財金環境一定會卓然有成,成為世界的模範生。 二、長話短說,去蕪存菁 目前市面上教科書長篇大論,長達
六、七百頁者。這樣會造成ㄧ個學期教不完,以及同學買書的沉重負擔。事情是可以比較簡單的。本書擷取精華再三過濾,每個章節長話短說以求去蕪存菁。本書是希望達到,以最平價的方式用有效率的方法,來傳播學術知識的目的。 三、麻雀雖小,五臟俱全 本書本文雖然只有五百餘頁,但是麻雀雖小五臟俱全。台灣衍生性商品的工具包括:期貨、選擇權與交換。標的物包括:利率、匯率與股票。這些內容全部都被涵蓋在內,包括深度的理論與實務。同學們必須擁有中等的數學能力,加上良好的學習態度,才能夠融會貫通。 四、新資訊,新觀念,新方法 本書嶄新內容包括:說明2022年台灣上市的衍生物、彙整出股價指數的計算方法、
提出新的匯率計算觀念、提出新的債券期貨CF計算方法、提出除權除息保護的觀念、彙整出商品適用的除權除息保護機制、提出賣權提早執行的原因、求出賣權提早執行價格的方法、求出新的美式選擇權平價準則、求出新的利率交換評價公式、求出新的換匯換利評價公式、以及搭配最新全真測驗題庫。
指數期貨保證金計算進入發燒排行的影片
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***
運用類神經網路建立與比較指數股票型基金之買賣決策模型-以0050.TW、EWT、SPY為例
為了解決指數期貨保證金計算 的問題,作者鄭馥嫻 這樣論述:
本研究以元大台灣 50 ETF(0050.TW)、iShares MSCI台灣ETF(EWT)以及SPDR S&P 500 ETF(SPY)為標的,應用技術指標結合倒傳遞類神經網路建立買賣決策模型。資料來源為Yahoo Finance資料庫,選取期間自2008年1月2號至2017年12月29日。本研究比較倒傳遞類神經網路與專家策略之買賣決策差異,採取混淆矩陣與報酬率做為績效評估的依據。本研究使用R-Studio軟體建立買賣決策模型,模型的輸入變數包括成交量(Volume)、風險值(VaR)、隨機指標(KD)、移動平均線(MA)、相對強弱指標(RSI)、指數平滑異同平均線(MACD)。透過靈
敏度分析求出買賣決策模型最佳參數。混淆矩陣結果顯示,0050.TW、EWT與SPY的模型準確率(Accuracy)都高於95%。靈敏度分析結果顯示,模型參數設定對報酬率影響很大,0050.TW、EWT與SPY最佳報酬率分別為561%、711%、675%。EWT相較於另外兩個標的,減少輸入項變數後,模型報酬率與專家買賣策略相近,當EWT刪除對模型有負面影響的RSI變數,報酬率為684%,與專家買賣決策(689%)相差5%。實證結果顯示,三個研究對象之模型報酬率皆遠高於買進持有策略,模擬報酬率最高的指數為 EWT,其報酬率遠高於專家買賣策略 22%,而 0050.TW、SPY 之最佳報酬率稍低於專
家買賣策略,報酬率差異分別為12%與4%。實證結果發現,運用倒傳遞類神經網路建立的買賣決策模型皆有良好的預測能力,且模型預測之最佳報酬率與專家買賣決策報酬率相近。
高手叫我不要教的H模型:兩個指標,百倍獲利(第二版)
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為了解決指數期貨保證金計算 的問題,作者黃正傳 這樣論述:
有用的策略為什麼不自己賺? ➢那是因為我的目的不在賺錢,人生有許多更有意義的事要做。 被說出來的策略還有用嗎? ➢有用的。如果市場夠大,說出來也沒關係。價值型投資法、多角化投資法、長期投資法,這些投資方法簡單又有用,完全不怕被人知道。H模型也是。 投資策略總是模稜兩可,不知如何執行? ➢不確定和風險是兩回事。完全不能估計是不確定,有機率可遵循是風險。高風險高報酬、低風險低報酬,操作完全有公式可遵循。 數學不好,不懂投資怎麼辦? ➢要學。本書盡力求通俗,讀者有任何困難歡迎到作者的FB粉絲專頁「程式交易Alex Huang」發問。 「吾未聞枉己
而正人者也,況辱己以正天下者乎?」不能面對自己,就沒有辦法做好事情。只有透過數學與邏輯,才能忠實面對自己與環境的關係,訴諸各種花俏的投資心法,不能量化統計,就是逃避卸責之道。 程式交易的殿堂無比深遂,期望能以本書協助讀者正確地踩入第一步,並展示切實獲利的方法,照亮前方的康莊大道。
期貨經紀商代為沖銷制度及交易人保護之法律問題-以0206事件為中心
為了解決指數期貨保證金計算 的問題,作者陳宏州 這樣論述:
民國一○七年二月六日我國期貨市場發生0206期權大屠殺,選擇權的賣權價格在一分鐘內翻漲超過數十至數百倍,買權也同時跟著翻漲,即是站在賣方的交易人包括賣出賣權(看多)及賣出買權(看空),不管做多或做空都會損失慘重,遭受損失的期貨交易人歸咎於期貨經紀商執行代為沖銷程序,導致市場出現流動性風險,創下史上當日期貨交易人最高違約金額的紀錄。由期貨經紀商執行代為沖銷之制度是為了避免期貨交易人因錯估風險而造成超額損失,將期貨交易人的損失控制在原始保證金之下。但在0206事件中,因為大量期貨經紀商同時執行代為沖銷,導致期貨市場流動性不足,經連鎖反應,造成期貨交易人出現超額損失。本文從期貨交易的演進,探討代為
沖銷制度的意義,藉由比較證券市場之斷頭制度,檢視代為沖銷制度改善的空間,整理期貨交易人從金融消費者保護法與證券投資人及期貨交易人保護法等兩個渠道進行救濟程序,檢視現行法規對於期貨交易人之保護。最後,針對代為沖銷制度提出建言,建議透過提高交易保證金之比例、增加交易保證金連動之帳戶、提供擔保品授予信用額度等方式,增加期貨交易人承擔風險的能力,並統一執行代為沖銷機構為期貨交易所,避免因各家期貨經紀商執行能力不同而有所差異,前開四點提供立法者將來修正期貨交易法時參考,以期我國期貨交易制度能更加完善。
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富時羅素指數期貨保證金價差抵扣率和計算方法. 2 Oct 2015; By CME Group. 一般而言,芝商所採用歷史風險價值(VaR)法,確保保證金可涵蓋99%的潛在價格波動。 於 www.cmegroup.com -
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#23.台指期貨與選擇權 - 第 189 頁 - Google 圖書結果
額外風險金額:16000-(8000-7800)*50=6000 最小額外風險金額:8000 保證金金額:2500+max(6000 ... 倘買方部位到期日較賣方近,該組合於保證金計算上無任何扣抵計算。 於 books.google.com.tw -
#24.跳動一點多少元? | 康和期貨蔡語璇 - 期貨手續費
股票期貨維持保證金算法:如果期貨保證金戶頭裡面的錢低於期貨契約價格×2000×10.35% ... 一交易日結算價上下10%;標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票 ... 於 xn--05q50l4wb80qt8fj96d98m.tw -
#25.選擇權保證金試算
加權指數, 保證金A值, 保證金B值, 契約乘數. 試算交易模式. 請選擇, 單一模式, 跨式部位, 勒式部位, 多頭價差, 空頭價差, 轉換組合, 逆轉組合 ... 於 project.emega.com.tw -
#26.股票期貨保證金怎麼算?保證金計算、追繳規定,先搞懂再進場!
交易股票期貨須準備多少保證金?什麼樣的情況會被追繳或砍倉,又該如何避免這些情況的發生?在進入股票期貨市場前,一定要先弄懂保證金制度, ... 於 www.keenspie.com -
#27.個股期貨》用小資金擴大獲利個股配期貨暴賺7倍的操作技巧
至於個股期貨交易手續費,目前一口大約落在20~50元之間,而股票手續費是以成交金額計算,所以股價愈高,股票期貨的成本優勢愈明顯,跟股票現貨交易最多 ... 於 www.wealth.com.tw -
#28.個股期貨保證金怎麼計算?一口多少錢?以台積電期貨為例
想投資台積電,但是拿不出120 萬?除了零股交易慢慢買之外,你也可以考慮用台積電期貨來投資!用不到20 萬,就能買到相當於2 張台積電股票的期貨合約,除了本金較小外 ... 於 www.cmoney.tw -
#29.股票期貨保證金試算教學個股期貨維持保證金怎麼算?低於維持 ...
股票期貨保證金股票期貨保證金試算個股期貨保證金試算股期保證金一口多少錢股票期貨保證金教學股票期貨維持保證金個股期貨維持 ... 股票期貨”維持保證金”如何計算? 於 dolag.com.tw -
#30.投資該放多少保證金?交易期貨前沒搞懂的話你100%會賠錢
以下用台灣最常見的2個指數期貨商品(台指、小台)來舉例: ... 各種期貨商品一口合約多少錢. 以下列幾種常見的期貨合約,以台灣期交所公告的點數計算: ... 於 rich01.com -
#31.臺灣期貨交易所股份有限公司整戶風險保證金計收方式(SPAN ...
股價指數類期貨契約、商品類期貨契約、匯率類期貨契約PSR=各期貨契約結算保證金2. ... 風險價格係數依本公司「結算保證金收取方式及標準」第四條之二規定計算之。 於 www.rootlaw.com.tw -
#32.期貨基礎新手教學:解析4個優勢、2個風險| 學吧LearningPa
因為槓桿作用,操作期貨保證金不用太多。 ... 台灣最常聽到的指數期貨就是台灣加權指數期貨,也就是台指期。 另外,個股期貨就是股票的期貨,我們也稱 ... 於 learningpa.cc -
#33.2022年美元指數手續費、保證金、損益教學、結算日總整理大 ...
2022美元指數期貨手續費保證金跳一點多少 ... USDX期貨的計算原則是以全球各主要國家與美國之間的貿易結算量為基礎,以加權的方式計算出美元的整體 ... 於 blog.xinmedia.com -
#34.選擇權一口多少錢?賣方保證金怎麼算? - 不預測漲跌
賣方賣出100點價差單CALL則需繳交保證金$5,000,計算方式為點差100乘以50等於台幣NT$5,000元。 ... 依照期交所制訂之規則,台股指數選擇權契約乘數每點新臺幣50元。 於 gooptions.cc -
#35.股票期貨保證金計算機 - Smb konkret
買進部位到期日較賣出部位到期日近者,以單一部位計收保證金。 台指選擇權之同標的指數期貨為一口台股期貨。 臺灣期貨交易所-結算業務-保證金-保證金計算. 總額計算. 亦即 ... 於 smb-konkret.ch -
#36.臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準
股價指數類期貨契約及商品類期貨契約依第四條及第四條之四規定經每日計算之結算保證金金額,相較於現行收取之結算保證金金額變動幅度達百分之十以上者,或視市場狀況於 ... 於 www.selaw.com.tw -
#37.期貨保證金計算- BTCC 熱門知識
什麼是{keyword}? 什麼是結算保證金?結算保證金:這是券商跟交易所間的押金,跟一般投資人無關不用管它。 隨著價格指數提高,保證金也會提高,反之則是降低。 於 www.btcc.com -
#38.金融工程案例(第二版) - Google 圖書結果
... 份 0703 期貨合約在短期內獲得了 585000 元的利潤ꎮ 如果按支付的保證金金額計算ꎬ 回報率超過 100%ꎮ 我們也可以利用滬深 300 指數期貨合約倍數來計算利潤如下: ... 於 books.google.com.tw -
#39.國內商品保證金 - 元大期貨
商品名稱 商品代碼 結算幣別 每一大點價值 原始保證金 大台指期貨 FITX TWD 200 184,000 小台指期貨 FIMTX TWD 50 46,000 小台指期貨W1 FIMTX1 TWD 50 46,000 於 www.yuantafutures.com.tw -
#40.富時中國A50指數期貨保證金? 損益計算/一點多少? 常見問題QA
新加坡A50指數期貨的優勢1.熱門海外交易商品2.跟隨中國市場消息面取得管道多3.比起A50ETF交易量更大A50注意事項:1.不受美股影響,自住性強,跳空較少, ... 於 histock.tw -
#41.期指新手必須學懂: 槓桿交易與保證金制度
期指保證金制度,對新手而言是最難理解,亦是期指規則中最重要的一部份。 而「槓桿交易」和「槓桿比率」,亦是相當重要的概念,對日後一些交易竅門極具作用。 於 hillstrader.com -
#42.期貨與選擇權保證金系統之比較研究—回顧與實證
指數期貨 與股票組合保證金需求的新模型-Beta-Simulation,在計算程序上不但 ... 2005 年五月一對六年級夫婦「鑽」TAIFEX 選擇權結算保證金計算之漏洞,以逆向市場時. 於 ir.nctu.edu.tw -
#43.2022 最新:期貨保證金懶人包,3分鐘搞懂計算方式!
維持保證金是什麼?避免過度虧損,確保交易順利進行 · 指數期貨維持保證金 · 股票期貨維持保證金. 於 chan-yi.com -
#44.指數期貨契約規格
保 證 金│期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳 ... 加權股價指數期貨契約結算保證金收取方式及標. │準」計算之結算保證金為基準, 按期交所訂定之. 於 www.long.idv.tw -
#45.期貨保證金制度介紹/調高保證金/追繳保證金
保證金 調整標準:每日一般交易時段收盤進行保證金標準計算時,如發現與 ... 股價指數類期貨契約及商品類期貨契約依「結算保證金收取方式及標準」每日 ... 於 futures8880.pixnet.net -
#46.結算業務-期貨集中交易市場-保證金-保證金計算 - 臺灣期貨交易所
一、股價指數類期貨、商品類期貨、匯率類期貨. 計算方式: 結算會員當日成交部位×(當日結算價-成交價)×契約價值或契約乘數 · 二、股票期貨. 計算方式: 結算會員當日成交 ... 於 www.taifex.com.tw -
#47.保證金查詢 - 凱基期貨
保證金 查詢. 保證金一覽表下載: 國內 · 國外. 臺灣期貨交易所(TAIFEX)-不含個股 ... 2、, 依金融監督管理委員會107年3月28日及中華民國期貨業商業同業公會107年5月16 ... 於 www.kgif.com.tw -
#48.股價指數期貨契約多空部位組合減收保證金制度簡介
現行臺灣期貨交易所上市之股價指數類期貨契約包括臺股期貨、小型臺指期貨、金融 ... 即組合部位於持有期間經損益計算,若有低於維持保證金之情形,期貨商仍應依規定對 ... 於 www.fsc.gov.tw -
#49.股票期貨保證金計算 - 金控
上海电气股票怎么样重庆股市行情维科股票股指期货保证金计算紫金矿业最新股价,国药控股云南港股今早低开后维持低位震荡,截至午盘,恒指报19525.64点,跌 ... 於 hamlinjsbg6.pixnet.net -
#50.股票期貨保證金計算機 - 康和期貨徐珮瑗
提供一個股期保證金的速算法: · 級距一原始保證金=股價×270 維持保證金=股價×207 · 級距二原始保證金=股價×324 維持保證金=股價×249 · 級距三原始保證金=股價 ... 於 www.barits.com.tw -
#51.股票指數期貨的2大功能 - StockFeel 股感
追蹤股票市場的投資者,對於「股票價格指數」肯定不陌生, ... 最後,股指期貨與其他所有期貨商品一樣,都是採取保證金交易,具有槓桿效果,投資時 ... 於 www.stockfeel.com.tw -
#52.股票期貨02|股期保證金多少錢?股期保證金計算 - 元富期貨
買賣股票期貨要付多少錢呢?每一檔金額和比例都不一樣!另外期貨買賣前要先存入保證金才能交易唷。股期保證金分三個級距,每個級距需要繳付不同比例的 ... 於 saysayrich.com -
#53.快繳存足夠金額入帳期交所調高多項契約保證金約10% - 鉅亨網
期交所表示,今天為保證金調整生效日前一日,股價指數類契約、匯率類契約、 ... 期交所強調,明天為期貨集中交易市場農曆春節前的最後交易日,當日 ... 於 news.cnyes.com -
#54.台指期是什麼?一篇讓你搞懂台指期怎麼操作 - 永豐期貨
期貨 是什麼?台指期是什麼?加權指數比重&台指期合約規格加權指數台指期合約台指期特色是什麼?為何要交易台指期台指期交易方式︱保證金、結算日是 ... 於 www.spf.com.tw -
#55.百姓經濟學 - Google 圖書結果
(2)期貨合約是保證金交易,必須每天結算股指期貨合約采用保證金交易,一般只要付出合約面值約10%~15%的資金 ... 有研究表明,指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。 於 books.google.com.tw -
#56.股票期貨保證金計算«VYOR6WO»
台積電(2330)收盤價每股192元,則個股期貨原始保證金為:.而是期貨的保證金怎麼算、以及應該要放多少保證金才正確。 股指期货保证金计算关注股票期货市场 ... 於 ci.buttschardt.ch -
#57.期貨入門課程(一)
1982 堪薩斯期貨交易所(KCBT)推出史上第一個股價指數期貨。 ... 指期貨契約等於1口臺股期貨契約合併計算). 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制. 保證金. 於 taifex.learn.hinet.net -
#58.股票期貨契約保證金計收方式 - 日盛證券
依前揭保證金計算方式及適用比例,股票期貨契約之結算保證金、維持保證金及原始保證金以元為整數,元以下部分 ... MAXIMUM((履約價格-標的指數價格) × 契約乘數,0) 於 jsmarket.jihsun.com.tw -
#59.台指期怎麼玩?小台指怎麼玩?保證金與結算日全攻略2022
台指期是以台灣加權股價指數(簡稱台股大盤)為投資標的期貨商品,你可以交易台指期(TX)、或1/4規格的小台指(MTX),他們對應的都是台灣加權股價指數 ... 於 richkpi.com -
#60.保證金是什麼?原始保證金、結算保證金、維持保證金?
2023 年1 月9 日在踏入期貨市場做交易前,大家一定都會碰到的問題保證金到底是什麼?要放在哪裡? “原始保證金”“結算保證金”“維持保證金”?怎麼分那麼多種? 於 gcfc.com.tw -
#61.股票期貨交易保證金〔計算保證金不求人算數無障礙〕 - YouTube
股票 期貨 #交易 保證金 目前股價的2000股的13.5%,看起來很簡單,但是還是要拿出計算機教您如何 計算期貨 交易 保證金 ,超快速、超方便,還免用計算機! 於 www.youtube.com -
#62.選擇權保證金多少錢?5分鐘快速學會選擇權保證金計算方式
那斯達克期貨01 : 那斯達克介紹那斯達克期貨那斯達克交易所是美國股市交易所之一,創立於1971年,並同時創立那斯達克綜合指數及那斯達克100指數(取前100支最大型的上市公司 ... 於 options.tw -
#63.計量經濟及高等研究法 - 第 115 頁 - Google 圖書結果
據美國研究資料顯示, S&P500 股價指數期貨常常會有領先大盤指數的情況出現, ... 槓桿操作是指交易者只要付出少量的保證金或權利金,就可以操作倍數價值的資產。 於 books.google.com.tw -
#64.臺灣50指數ETF投資實務 - 第 246 頁 - Google 圖書結果
資料來源:蠆灣期貨交易所^外資對臺灣 50 指數^「的運用方式對於看好臺灣市場, ... 以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準, ... 於 books.google.com.tw -
#65.期貨交易前的五個關鍵(二) :保證金制度|保證金控管流程 - 方格子
期貨 最大的一個特色就是「保證金制度」,在交易期貨的過程中絕對不能把, ... 期貨, Max的金融生活, 當沖交易, 交易日記, 股票投資, 投資理財, 投資, ... 於 vocus.cc -
#66.原油期貨歐洲交易時段走高 - Investing.com 香港
原油,有望於USD73.84 找到支撐點, USD79.28 遇到阻力。 美元指數期貨(旨在追蹤美金對六種主要貨幣的表現)上升0.13%,成交於USD102.13。 於 hk.investing.com -
#67.【期貨】風險指標是什麼?風險指標如何計算?風險低於25%會 ...
·原始保證金·交易之前,帳戶必須準備的最低金額。 期貨契約為避免違約,存有保證金制度,其保證金約為契約價值的3%~10%。在進行期貨 ... 於 kellychi888.pixnet.net -
#68.**海期介紹**小SP標普【ES】一點跳動多少?契約規格?期貨 ...
標準·普爾500 (S&P 500)指數,觀察範圍達美國的500家上市公司。與道瓊指數相比,標準· ... 元大期貨官網查詢~最新保證金 ... (以美金匯率27.8元計算). 於 addiehappy.com -
#69.期货交易实务 - Google 圖書結果
除此之外,子系统内要预置与套利者自身有关的信息模块,如无套利区间计算所需要的各 ... 模拟误差风险及其他风险进行控制,同时它也会发挥管理指数期货保证金账户的作用。 於 books.google.com.tw -
#70.小台保證金多少錢?1次瞭解小台相關事 - winsmart.tw
小台保證金是台灣期貨交易所,所推行的小型台指期貨合約交易所需要的 ... 走勢波動變化,導致小台保證金的增減,一般指數類計算方式為:指數*指數每 ... 於 winsmart.tw -
#71.【期貨教學】台指期是什麼?怎麼玩?保證金與結算日全攻略
期貨 以「口」為單位,一口台指期的期貨合約價值,等同商品價值(台指期點數)乘於每點契約價值單位(200元),假如在台指期14,000點時買進一口,總合約 ... 於 www.money101.com.tw -
#72.冠軍操盤手的高勝率秘技 - Google 圖書結果
從表 1-3-7 可見, 1 口合約價值是台股期貨指數× 200 元,最小跳動值為指數 1 點, ... 148,000 元原始保證金,所以 2 口至少要有 296,000 元才能交易,依此投入金額計算, ... 於 books.google.com.tw -
#73.股票期貨保證金計算方式 - 期權發達之路- 痞客邦
股票期貨的保證金計算方式與台指期貨不同,期交所公告之台指期保證金為一定金額,股票期貨則是合約市值的一定比例。 ... 原始保證金為 85(元)*2,000( 股)* ... 於 belle110.pixnet.net -
#74.期貨是什麼?台指期結算日、期貨保證金怎麼算?期貨指數
期貨指數、期貨玩法及風險 ... 台灣期貨指數交易時間分為日盤、夜盤 ... 浮動式期貨保證金: 個股期貨每日利用收盤價,來計算所需要的保證金; 股票期貨 ... 於 maxfinanciallife.com