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小型金融期保證金的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包
小型金融期保證金的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦廖四郎,王昭文寫的 期貨與選擇權：策略型交易與套利實務(第五版修訂) 可以從中找到所需的評價。
朝陽科技大學 財務金融系碩士班 李瑞琳所指導 魏大惟的 契約價值差價交易、共整合、與移動平均 （2010），提出小型金融期保證金關鍵因素是什麼，來自於差價策略、價差交易、共整合、移動平均。
而第二篇論文國立雲林科技大學 財務金融系碩士班 胥愛琦所指導 林信源的 效率市場於臺灣期貨市場之驗證 （2010），提出因為有 套利、技術分析、臺灣期貨市場的重點而找出了 小型金融期保證金的解答。
期貨與選擇權：策略型交易與套利實務(第五版修訂)
為了解決小型金融期保證金 的問題，作者廖四郎,王昭文 這樣論述：
本書針對“期貨與選擇權之課程需求，以台灣期貨與選擇權市場為主，全球期貨與選擇權市場為輔，分別從發展歷史、市場架構、契約特色、理論依據與交易實務等構面，深入淺出地探討台灣與國際的相關衍生性金融商品。 本書亦適用於“期貨與選擇權市場”、“衍生性金融商品”、“期貨理論與實務”、“選擇權理論與實務”、“新金融商品”等相關課程。此外，為符合各大學院校或社會人士對考取“期貨營業員”、“期貨交易分析人員”等金融證照之需求，本書在內容安排與習題設計中，涵蓋了期貨營業員考試科目“期貨交易理論與實務”與期貨交易分析人員考試科目“選擇權與其他衍生性商品”相關內容，故可作為考取專業證照之
重要參考書籍。 有別於一般教科書的撰寫方式，本書特色在於： 大量舉例說明衍生性金融商品相關理論與實務觀念，使讀者快速地瞭解衍生性金融商品相關理論與交易實務，可作為教學與自修的參考書籍。 近年來，台灣期貨交易所推出許多新交易制度，並針對相關期權契約規格作適度修正。因此，本書針對台灣期貨交易所相關商品，如台股期貨、小型台指期貨、電子期貨、金融期貨、台灣50期貨、非金電期貨、櫃買期貨、新台幣計價黃金期貨、股票期貨、台指選擇權、電子選擇權、金融選擇權、個股選擇權與黃金選擇權，詳細探討最新契約規格、理論價格決定方式、保證金交易範例與相關交易策略解析與運用時機。 探討新金融商品套利
策略建構方法，針對目前台灣證券、期貨與選擇權等市場間價格相關性，系統性的介紹金融商品彼此間價格失衡時，如何透過套利投資組合建構方式，獲取無風險的套利報酬。 有別於其他教科書，本書在期貨與選擇權交易策略，如期貨基差交易策略、期貨價差交易策略或是選擇權交易策略方面，在融合教學與實務經驗後，透過簡易邏輯分析、投資組合建構、交易範例介紹或是分段解析選擇權合成損益圖繪製等方式來說明。不僅使讀者快速且有系統地瞭解各項交易策略理論觀念，更可讓讀者在台灣期貨與選擇權市場實務操作上，針對新金融商品未來價格走勢預期，選擇合適的交易策略，降低投資風險。 大量介紹目前台灣金融市場盛行之結構型商品，包含股權
連動債券（又稱高收益票券）、保本型票券、浮動利率債券、反浮動利率債券、區間型債券、保息型外幣定存、保本型外幣定存、信用違約交換、總報酬交換、信用連動票券、信用連動型定期存款、一籃子信用連動票券（包含首家違約信用連動債券與第N家違約信用連動票券）、抵押債權受益憑證（Collateralized Debt Obligation，簡稱CDO）、可轉換公司債資產交換與可轉換公司債買權、巨災債券等。 本書內容以台灣期貨與選擇權市場為主，全球衍生性金融商品市場為輔，深入淺出地介紹新金融商品相關理論與實務觀念，相當適合各大學院校相關課程或是實務人士自修參考使用。在本書內容設計上，任課老師若以期貨為課程
主軸，可專注在第1至6章；若以選擇權為課程主軸，則可專注在第7至12章，並視課程安排，以第14章為輔，介紹選擇權與債券結合之結構型商品在台灣金融市場發展情況。
契約價值差價交易、共整合、與移動平均
為了解決小型金融期保證金 的問題，作者魏大惟 這樣論述：
本研究旨在探討期貨跨市場差價交易策略，考量同時在不同期貨建立多頭和空頭部位，以消除部分系統性風險，冀獲取穩定之獲利。本研究以台灣期貨市場金融和電子期貨近月契約為研究樣本，期間為2007年11月26日至2010年12月31日，分別以2007年11月26日至2010年6月30日為樣本內參數設定，而2010年7月1日至2010年12月30日為樣本外預測。本文將二契約價值差價交易藉由以共整合檢定與移動平均線以決定多、空頭部位口數和進出場時點。最後，本文考量契約價值差價交易在不同週期下之獲利損失，即日、60分鐘、30分鐘、15分鐘、5分鐘。實證結果顯示，採用共整合法來決定差價組成比例，並搭配 MA 指
標作進出場點，在各週期下的電金差價策略皆可以獲得超額報酬。在研究期間，日、60分鐘、30分鐘、15分鐘、5分鐘週期下的最適化，扣除成本後的淨利為538,800、475,800、482,600、491,800、485,800元，在日週期下的獲利為最高；平均每次獲利為179,600、118,950、120,650、122,950、121,450元，仍然是日週期下為最高。在2010年7月1日至2010年12月31日的半年預測期，電金差價在各週期下皆能獲得超額報酬，證明電子期貨與金融期貨的跨商品交易是有效的。
效率市場於臺灣期貨市場之驗證
為了解決小型金融期保證金 的問題，作者林信源 這樣論述：
本文以臺灣期貨市場做為分析研究，共四種商品之日內資料，分別為臺灣指數期貨、小型臺指期貨、金融期貨、電子期貨，使用技術分析，找尋套利機會，討論臺灣期貨市場是否，符合效率市場假說，且在不同技術指標搭配下，獲利的表現有何不同，並以無後落時間交易，與落後五分鐘執行交易做比較，找出能持續套利的技術指標。結果發現小型臺指期貨市場，績效為最差，金融期貨與電子期貨，這兩個市場的表現最好，在扣除交易成本前，大部分技術指標都能獲利，在扣除交易成本後，只剩餘少數能獲利，雙技術指標的獲利能力，會比單技術指標來的好，而時間對獲利的影響不大，影響獲利的最大原因為交易成本。