台指期貨報價的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

台指期貨報價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦量化通寫的 零基礎入門的Python自動化投資:10年操盤手團隊量化通,教你從零開始學程式交易,讓你輕鬆選股、判斷買賣時機,精準獲利 和PG財經筆記,Queen怜的 我畢業五年,用ETF賺到400萬+台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍(全二冊套書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站期貨價格— 行情與概覽 - TradingView也說明:商品代碼 價格 漲跌% 1天 漲跌1天 最高價1天 最低價1天 技術評級1天 BTC1! CME比特幣期貨. D 27330 0.07% 20 28010 27180 中立 CL1! 輕原油期貨. D 78.24 0.48% 0.37 78.81 76.72 中立 E71! E‑mini歐元期貨. D 1.1065 0.48% 0.0053 1.1073 1.1001 買入

這兩本書分別來自采實文化 和大是文化所出版 。

國立陽明交通大學 科技法律研究所 林志潔、金孟華所指導 陳俐雯的 期貨市場監理機制之檢討 —從0206波動事件之反思 (2020),提出台指期貨報價關鍵因素是什麼,來自於0206期權波動事件、期貨交易法、期貨交易所業務規則、內容分析法、異常價格。

而第二篇論文國立政治大學 財務管理學系 岳夢蘭所指導 胡博仁的 台股除息對台指期換月價差之影響及相關投資策略研究 (2019),提出因為有 台灣加權指數期貨、成分股除息、集中除息、換月價差的重點而找出了 台指期貨報價的解答。

最後網站統一證期貨"錯單" 台指期開盤暴跌千點 - 公視新聞網則補充:台指期今天一開盤就大跌千點,引發市場一片錯愕,在上午8點45分24秒至25秒間,台指期貨報價由10328降到10274,此時程式交易訊號落入風控停損區間, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了台指期貨報價,大家也想知道這些:

零基礎入門的Python自動化投資:10年操盤手團隊量化通,教你從零開始學程式交易,讓你輕鬆選股、判斷買賣時機,精準獲利

為了解決台指期貨報價的問題,作者量化通 這樣論述:

沒時間盯盤、不會選股、不敢停損停利⋯⋯ 讓投資新手或資深股民都相當困擾, 其實,只要學會程式交易,機器人幫你自動化投資, 這些問題就能一勞永逸, 連文科人也可以輕鬆上手!     ★ 第一次用Python投資理財就上手   ★ 5大策略╳3大數據整理套件╳2大爬蟲基礎╳基礎語法╳選股模型╳LINE即時通知   ★ 超過5,000名學員實證,可以簡單學習、好用的自動化投資法     如果你有這些問題,必讀本書:   .想要投資卻不知道怎麼開始   .沒有程式基礎,也不知道怎麼入門用Python投資理財   .資訊爆炸的時代,不知道哪些才是有用的數據

  .到底要怎麼快速取得股市的報價   .總是沒有時間看即時的股市資訊,導致錯失進出場良機     ◎ AI取代人工投資,程式交易已成為時代主流   隨著科技與網路的進步,AI逐漸取代人力,處理重複且瑣碎的工作,   也可以應用在投資理財的領域,   無論是基金、股市、期貨、加密貨幣,都可以看到AI的應用,   就連美國高盛集團也只剩三名人工交易員,幾乎所有交易流程皆透過電腦程式自動化,   國內外金融機構導入金融科技(FinTech)推出相關服務,大專院校紛紛開設相關課程,   「程式交易」明顯已經成為時代的主流。     ◎ 程式交易,讓你更輕鬆賺錢

、賺自由   程式交易可以把原本由「人」操作的投資,全部交由電腦程式自動執行,   不僅能隨時追蹤股市行情,讓你不錯過買賣時機,減輕盯盤壓力,   更能用最嚴謹、最即時的數據,優化你的投資策略,戰勝不敢停損的心魔,   輕鬆獲利的同時,更獲得自由!     ◎ 程式交易的入門首選──Python   目前有各種可以應用在投資的交易程式,包括:Python、Multicharts、TradingView、MT4……   而Python是一種廣泛使用的程式語言,適用於各作業系統,函式庫也非常豐富,   就連沒學過程式的小學生、文科生,都能輕鬆上手。     

◎ 第一次用Python投資理財就上手   致力於提供程式交易教學的量化通,   團隊累積數十年的投資經驗,管理資產規模達上億元,   多次受邀至各大專院校與知名企業擔任講師,   擅長用深入淺出的方式帶領投資新手輕鬆學會程式交易,   因此,透過本書,你將從零開始學到──     .5大策略:趨勢策略、動能策略、反轉逆勢策略、通道策略、籌碼策略   .零基礎學Python:從安裝到建置開發環境、基本語法、資料整理   .3大數據整理套件:datetime、csv、pandas   .2大爬蟲基礎:get、post   .選股模型:建立選股架構,實踐

個人的選股策略   .LINE即時通知:設定不同種類的訊息,免費推送至到不同的群組     本書會用圖解和步驟的方式,帶你從零開始學會用Python投資理財,   還有許多實戰技巧和範例,讓你能避開人性的投資盲點,   優化選股策略,自動化投資,精準獲利!     本書幫你解決對程式交易的疑問:   .要選擇哪種程式語言與軟體呢?   .完全不會寫程式,要怎麼開始?   .要準備多少資金?如何用最小的成本開始?   .電腦設備要很好才能做程式交易嗎?   .要如何知道程式執行的結果? 專業推薦     Adam|HiSKIO專業線上

學習平台CEO   Nic|在地上滾的工程師    蔡明志|輔仁大學資管系副教授、多本Python程式語言書籍作家   好評推薦     「很開心聽到量化通即將出版新書,他們對於量化交易領域一直有著自己的堅持與想像,在過去與他們合作的過程當中,感受到他們在內容製作上相當用心,並且對簡單化專業知識與複雜資訊的企圖心非常強烈。如果你在網路上看過相關內容卻仍然一知半解,透過本書,相信能以友善且有系統的方式,從零開始一步步建構必要的知識點,無痛地上手Python程式交易,開啟新的投資方式。」──Adam,HiSKIO專業線上學習平台CEO     「不管先學

程式還是先學投資,當兩個技能組合在一起的時候,可以探索不一樣的收入模式,透過這本書入門會是個不錯的選擇!」──Nic,在地上滾的工程師  

台指期貨報價進入發燒排行的影片

0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面,但是做不同的履約價
那水平價差呢?
就是一買一賣做相同的履約價,但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平

1:11●買進時間價差(賣近月,買遠月)

使用時機
預期指數盤整,近月結算漲跌不大

優點
1.比起賣出跨式,這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險

缺點
1.遠月契約的成交量不大,可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離,缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好,因為你是買遠月,但在下面的賣出時間價差,這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約,所以正價差逆價差的變化也會有影響,但逆價差是否會轉正,或正價差是否會轉逆,這不太是一個能夠預期的問題,所以這個策略的困難度也比其他策略高

9:44●賣出時間價差(買近月,賣遠月)

使用時機
預期市場小漲小跌

優點
我覺得這個策略弊大於利

缺點
1.比起買進跨式,這樣的做法需要的資金較高,期交所規定這種買近月賣遠月的做法,保證金計算是單一部位方式計算,所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金,後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到,會有流動性風險,遠月契約的成交量原本就比較低了,再加上如果行情大幅上漲或下跌,雖然你的帳面獲利目前是賺錢的,但是近月契約接下來要結算了,如果近月是獲利遠月是虧損,也就代表著為了這口虧損的遠月契約,你的帳戶內需要大量的保證金,雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利,但這等同於你的獲利不能出金,因為如果接下來行情發展對你不利,你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生,所以會在近月契約結算之前先平倉,但還是同樣的問題,如果已經大幅上漲或下跌,你若是想要平倉你的部位,會因為流動性的關係而平倉在爛價格

其實上述講的問題,是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到,但如果遇到了怎麼辦,所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位,讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩,我寧可用別的策略來處理同樣的情況

16:43●注意事項

買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高,高的那個就是你需要繳交的保證金

賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金

這兩者之所以會有差別,是因為遠月的天數大於近月,所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近,因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金,不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多

而賣出時間價差是買近賣遠,賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金

買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果,或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過,這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權,但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔

29:47●總結
這個策略的難度真的比較高,不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高,而好處卻也沒有好到哪去

不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估,而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況,反之亦然

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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***

期貨市場監理機制之檢討 —從0206波動事件之反思

為了解決台指期貨報價的問題,作者陳俐雯 這樣論述:

本論文係以2018年2月6日期貨選擇權市場波動事件為研究主軸,問題意識來自期貨交易法第16條、96條與期貨交易所業務規則116條,分別針對當證券期貨局與期貨交易所發現期貨交易達異常標準者,期貨市場或期貨交易有嚴重影響市場秩序或損害公益,或對於交易秩序、公平性、流動性或結算交割之正常進行有重大影響者,得採取應對措施。然而,事件當天的市況下,證期局與期交所沒有作為的原因何在?因而衍生兩個觀察視角:其一為「於事件發生當下,證期局與期交所是否已依法善盡其監督市場的責任」;其二為「期貨選擇權市場中,現存的風險分派與損失承擔機制是否公允適當」。本文整理直至2020年年末為止相關之報導、評論、投書、公發新

聞稿,透過內容分析的方式,也就是以書面、象徵材料資訊的檢驗進行研究分析,推導文本背後的根本意涵,並透過觀察現象提出與法相關的事實問題,歸納問題、擬出可能的對應政策。最後借鑒美國股市的閃崩事件以及其後法規範改革與主管單位之作為,以了解外國法制上針對異常價格如何認定,與損失責任如何分派,並提出我國法政策面與規範實行上的建議。

我畢業五年,用ETF賺到400萬+台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍(全二冊套書)

為了解決台指期貨報價的問題,作者PG財經筆記,Queen怜 這樣論述:

  《我畢業五年,用ETF賺到400萬》   ◎股神巴菲特一再指出,ETF最適合散戶,買一檔就能隨著股價指數成長賺遍全世界。   ◎為什麼銀行理專從不建議你買?因為這手續費太低,銀行幾乎收不到佣金。   能開始?當然,就算每月1,000元也能操作。   ◎最詳盡逐步圖解,全中文頁面,一步步帶你輕鬆學會投資美股、美債、全球股市。   ETF的中文名稱是「指數股票型基金」(Exchange-Traded Fund,簡稱ETF)。   乍看之下你一定會問:這到底是股票、基金,指數又是什麼?   ETF由ETF發行公司組成,為追蹤某個指數的投資工具,例如追蹤台股、追蹤美股,   既像股票一樣交

易方便,又有基金分散風險的效果。   加上不用盯盤、不用找尋單一個股,非常適合沒時間看盤、也讀不懂財報的人。   本書作者 PG(Pig,小豬撲滿)警察大學畢業,   在試過股票、基金等各種投資工具後發現,   只有ETF,最適合他這種工作時間長、收入又很固定的人。   寫作本書時他畢業第五年,透過投資ETF,在24歲存到第一個100萬,   25歲存到200萬,27歲達到300萬,29歲時存超過400萬。     2016年他開始在網路上分享自己投資 ETF的心得,   累積流量已超過70萬次,《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、   「風傳媒」、《Smart智富月刊》等都轉

載報導。   本書完整公開PG最推薦的 3檔台股股票ETF、6檔美股ETF、   7檔債券ETF和 2檔房地產ETF,想用小資金賺遍全世界,讀這一本就夠。   ◎股票上千支,選股很燒腦,好的ETF只在三大類──股票、債券、房地產   ETF分三大類:股票型、債券型、房地產型,作者推薦哪些標的?   發行公司很多,但你只需要認識三家大公司就夠;   PG財經筆記更獨家圖解ETF篩選器,   從報價、費用、報酬表現、指數相關係數等14個指標,幫你過濾。   我是新手怎麼入門?作者推薦你先從台股ETF 0050(元大台灣卓越50基金)。   但現在0050一張居然要九萬多,怎麼辦?從買零股開

始。手把手教你。   ◎從開戶到下單,各種流程全圖解!   買美股要坐飛機去國外開戶嗎?當然不用,用「複委託」就可以辦到。   作者獨家分析複委託的四大海外券商與四大國內券商,   幫你找到一家有中文介面、交易免手續費,還有可用中文溝通的24小時線上客服。     ◎PG獨家研發資產配置計畫大公開   根據美國709檔共同基金歷經25年的績效研究發現:   影響報酬的關鍵不是標的,而是配置。   剛出社會的人,你得八股二債,中年人得六股四債,保守的人就二股八債,   那完全不想動腦的人(小編就是)呢?本書有PG個人資產配置大公開。   書中更收錄了PG財經筆記自行設計的「投資計畫檢查清

單範例」,   用26個問題和Excel表格,幫你做好財富管理。   不用斜槓,年賺20%以上。   《台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍》   Queen怜在40歲才學習期貨操作,   為什麼可以成為台指期當沖女王?   台指期當沖女王Queen怜,   曾是一個連K棒是什麼都不知道的家庭主婦,   為了想賺點外快,接觸期貨,還跑去上課,結果賠了一百多萬元……      個性不服輸的她,發憤自學、拜師求指導,   短短一個月,就用本金50萬元賺到102萬元,   隔月獲利再破百萬元,不到兩個月,她的本金就翻升5倍多!   這本書是Queen怜累積多年實戰經驗,整理的台指期傻瓜當沖法,  

 更有上過她的課的學員,在僅僅兩個月內,   就從賠三十幾萬元,變成倒賺10萬元!(而且每天操作不到2小時!)      只要觀察三種K棒走勢,加上操作三原則,   不必鑽研個股、不盯籌碼,上班下班都能賺!   ◎投資台指期,不用選股,下班也能賺:   台指期的漲跌是看臺灣加權股價指數,投資人不必煩惱要選哪支標的。   資金少的人還能以小搏大,目前交易一口小台,不到5萬元就能開始;   加上交易成本比股票低(股票證交稅0.3%,台指期期交稅僅十萬分之二),   成交量又夠大,不怕會像股票一樣賣不掉。   台指期還有夜盤交易(下午3點到隔天早上5點),   下班之後照樣能看盤賺錢!   

◎當沖女王的「等它一下」致勝心法:   過去,大盤指數一天波動一、兩百點就算大,   但隨著大盤指數突破15,000點,一天波動一、兩百點反而是常態。   (對一口小台或大台來說,波動200點就是價差1萬元或4萬元!)   在這樣的情況下,跟著走勢順勢做當沖、不預測,賺得更安全。   Queen怜還有獨家看盤法:訊號出現時「等它一下」,慢點進場沒關係,   後面還有一大段漲跌幅可以賺。作者親自分享她的操作實例。   ◎只要學會觀察K棒,連傻瓜都能賺:   明天的漲跌,沒人能預測,因此當沖操作,一定要當日出場、不留單。   想賺錢,就看5分K,以收K價和開K價為準,不預判走勢,   這種

「眼見為憑」式操作,初學者也能輕鬆判斷該續抱或該退場。   萬一行情跟自己想的不一樣呢?記得千萬別凹單,   投資人常因為8種理由凹單(抱著賠錢單不賣,等待行情反轉),   但凹單凹到贏錢,反而是當沖者災難的開始。為什麼?   只要觀察三種盤勢,用三原則來對應操作,   當天下單當天賺,當沖套利超簡單。 名人推薦   《我畢業五年,用ETF賺到400萬》   《一個投機者的告白實戰書》暢銷書作者/安納金   《股海老牛專挑抱緊股,穩穩賺100%》作者/股海老牛   「副總裁的理財日誌」粉專版主、阿爾發金融科技有限公司創辦人/陳志彥   方寸管顧首席顧問、醫師/楊斯棓   《為什麼你的退

休金只有別人的一半?》作者/闕又上   (依姓名筆畫排序)   《台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍》   嗨投資共同創辦人、理財學院講師/何毅里長伯(獅王)   「HiStock嗨投資」創辦人/管繼正   投資理財頻道「麻紗宅在家」YouTuber/麻紗   統一期貨證期雙分析師/盧昱衡  

台股除息對台指期換月價差之影響及相關投資策略研究

為了解決台指期貨報價的問題,作者胡博仁 這樣論述:

台灣加權指數期貨每日平均交易量可達十萬以上,其中又以近月台指加權指數期貨合約最為熱門,市場上的報價也會以近月合約價格為主。但受限於期貨合約特性,該月份到期的期貨合約在最後交易日後,需要進行換約。在過去八年,台灣加權指數成分股多半集中於6~8月份進行除息,而此時換月的期貨契約因而容易產生換月價差。我們認為期貨會提前反應各成分股的除息點數。本論文研究主要透過換月價差及期貨基差,探究期貨合約是否在6~8月份較易因換約而造成價格下降的現象,並且透過期貨基差收斂特性,設計投資策略進行回測研究。利用過去八年的台指期價格歷史資料,我們發現期貨換月價差容易在6~8月份發生,尤其在期貨契約換約後的第一天,期貨

報價較前一天下降許多。透過基差分析我們發現,相較於其他月份,在6~8月份換月後的基差相對其他月份低,顯示期貨價格會提前反應台指成分股公司除息現象。