台指收盤的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

高手叫我不要教的H模型：兩個指標，百倍獲利(第二版)

為了解決台指收盤的問題，作者黃正傳 這樣論述：

　　有用的策略為什麼不自己賺？ 　　➢那是因為我的目的不在賺錢，人生有許多更有意義的事要做。 　　被說出來的策略還有用嗎？ 　　➢有用的。如果市場夠大，說出來也沒關係。價值型投資法、多角化投資法、長期投資法，這些投資方法簡單又有用，完全不怕被人知道。Ｈ模型也是。 　　投資策略總是模稜兩可，不知如何執行？ 　　➢不確定和風險是兩回事。完全不能估計是不確定，有機率可遵循是風險。高風險高報酬、低風險低報酬，操作完全有公式可遵循。 　　數學不好，不懂投資怎麼辦？ 　　➢要學。本書盡力求通俗，讀者有任何困難歡迎到作者的ＦＢ粉絲專頁「程式交易Alex Huang」發問。    　　「吾未聞枉己

而正人者也，況辱己以正天下者乎？」不能面對自己，就沒有辦法做好事情。只有透過數學與邏輯，才能忠實面對自己與環境的關係，訴諸各種花俏的投資心法，不能量化統計，就是逃避卸責之道。 　　程式交易的殿堂無比深遂，期望能以本書協助讀者正確地踩入第一步，並展示切實獲利的方法，照亮前方的康莊大道。  

台指收盤進入發燒排行的影片

近月台指夜盤、美國道瓊指數、那斯達克指數與近月台指日盤相關性分析

為了解決台指收盤的問題，作者許家寶 這樣論述：

本論文主要透過GARCH模型探討道瓊指數、那斯達克指數、近月台指收盤價、近月台指盤後收盤價日報酬率關聯性，並以兩階段模型探討夜盤未預期報酬的隱含資訊。 當期美國道瓊指數與那斯達克指數皆對台股夜盤及日盤報酬率產生影響，該結果與大多數研究結論相同，美國股市報酬及波動會傳遞至全球。夜盤與日盤為雙向領先落後關係，在時間因素下，預設夜盤應成為日盤開盤的投資判斷依據，於實證中卻發現日盤並未受到夜盤較大程度的影響。而在探討夜盤未預期報酬隱含資訊中，發現日盤受到夜盤未預期報酬影響顯著且為正向，受影響之期數至多3期，說明私有訊息效果會隨時間遞減，推測即使夜盤新制開始後，仍存有私有訊息；而外溢效果

道瓊指數報酬及那斯達克指數報酬皆為不顯著。

奧丁期貨聖典之山川戰法全書：本書顛覆你對期貨領域所有認知，建議新手小心服用!(完全適用股票市場)

為了解決台指收盤的問題，作者奧丁 這樣論述：

「大道至簡」， 認識期貨技術分析，你只需這一本！   山川解析市場輪廓，開啟全新期貨戰場； 參透成交量背後人性的貪婪與恐懼， 你就將天下無敵。   本書作者奧丁跟多數人一樣，只是一個平凡人，既沒有「富爸爸」，也沒有顯赫的家世、傲人的學歷。只因不想缺錢，不想被生活的壓力壓垮，不想被枯燥無味的工作所束縛，驅使他在過去20多年間，一直在「期指分析推論」領域，持續鑽研。   股市是窮人唯一翻身的地方，卻也是窮人的一個惡夢所在。不論你花多少時間研究技術分析、或花多少錢拜訪名師，或者聽信別人的明牌跳下去，鎩羽而歸者大有人在。   就跟許多讀者走過的路一樣，奧丁經歷過同樣的惡夢！因此他窮盡10年功夫，融

合各家理論，終於獨創「奧丁山川戰法」。本書沒有艱澀難懂的名詞、複雜誇大的分析，更沒有模稜兩可的區域，奧丁只用簡單好學的交易邏輯，提升你在股市的勝率。   如果你是期指交易初學者，應該常讀、詳讀、細讀本書，練好基本功；若你是熟悉技術分析的中階交易者、甚至資深老手，你更應多看本書，因為它將顛覆長期以來你對期指交易的所有認知。 透過學習山川戰法，做出指數的預測，找到正確的進出點，你便成功在望。本書開啟K線理論完全不一樣的視野，打破傳統的思維邏輯，將K線分析帶入一個全新境界，讓讀者進入期指贏家的思想領域。   本書所傳授的技巧，不止適用於台指期貨交易，也適用於其他種類的期貨市場。           

          山川戰法 首度完整揭露 本書精華     1)山川戰法中各階基礎理論、判斷、及運用技巧。   2)洞悉大盤結構的「勢」，了解大盤多空攻守交換的順序，找到買賣點。   3)利用酒田五法中的三兵型態或三空型態，洞悉主升段或主跌段的走勢型態，再輔佐箱型法規劃出高低區間，完全掌握大盤行進概況，進階成為專業交易者。   4)理解三山、三川、三法的架構，脫離傳統「數波段」的粗糙交易規畫手法，將波段理論簡化成a-b-c波段的串聯。以母子型態為起始，發現盤整型態的突破點。 5)依據山川戰法的理論，看到關鍵K棒的發生點，做為市場進場之依據。以單一六歸型態為基礎，作為a-b-c波段連續攻擊的起

手式。   6)將目前所有技術分析理論整合成數種K線型態，以山川戰法來解讀盤勢，讓讀者們清楚了解該如何對應。    管它熊市牛市！ 立足期貨市場，先求不敗，再圖翻身！   熟習山川戰法的理論，熟習盤感，熟習看圖， 並勤加練習， 您必能很快上手， 成為期貨市場常勝軍。

台股指數現貨收盤價與台指選擇權賣方清算權益值變動率之關聯性研究

為了解決台指收盤的問題，作者張雅媛 這樣論述：

選擇權(Option)是一種風險不對稱的衍生性商品，投資者若對價格看不漲或看不跌，可以選擇賣出選擇權，即賣出買權或賣出賣權，賣方最大的利得是權利金，可增加當前的收入，買權之賣方也可說是做空變動率，若標的物價格大幅變動，變動率會提高而使賣方不利，以價格大幅上漲來看，賣方可能被要求履約，這時賣方之獲利只有所獲得的權利金，賣方之損失可能無限，所以賣出買權的風險極高。為了確保選擇權賣方於未來買方要求履約時仍具有履約之能力，以及保障期貨商及期貨交易人之相對人之利益，針對選擇權賣方部位在逐日向收盤價對齊後之清算權益值的損益變化情形加以控管，避免投資者損失風險擴大，發生超額損失，造成違約，變成期貨商財務負

擔。所以，在選擇權的交易市場上，投資者對於特定商品的未來趨勢的判斷，將是投資者是否可以在選擇權的市場上可以獲利與否的重要關鍵因子，畢竟對於特定商品的未來趨勢很難預測。因此，基於未來趨勢的判斷對選擇權的商品交易是相當重要的角度，本研究在考慮透過台股指數現貨收盤價與台指選擇權賣方清算權益值的變動關聯的探討，藉以瞭解台指選擇權賣方是否可以經由台股指數的收盤價變動，作為投資的參考依據。研究分析所得到的結論：一、台股指數現貨收盤價下跌會帶動台指選擇權賣方的投資意願；二、台指選擇權賣方在合約期間內有近七成的時間會倚重同時期台指收盤價的變動；三、台指選擇權賣方的清算權益值的最大漲幅是台指收盤價的最大漲幅的1

0倍；四、收盤價與權益值之波動率關係存在著高度相關性。